Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,48 % 0,73 % 0,59 % 0,35 % 0,48 % 2,93 % 2,60 % - -
Categoria 0,34 % 1,40 % 1,53 % 1,53 % -1,38 % -1,04 % 2,15 % 5,45 % 5,81 % 14,86 %
Delta -0,43 % -0,92 % -0,80 % -0,94 % 1,73 % 1,52 % 0,78 % -2,85 % - -
Benchmark* 0,26 % 2,23 % 2,06 % 0,87 % -3,35 % -3,34 % 0,61 % 1,17 % 2,01 % 19,40 %
Delta -0,35 % -1,75 % -1,33 % -0,29 % 3,70 % 3,82 % 2,33 % 1,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,62 % 5,81 % -15,22 % -1,95 % - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,63 % -2,39 %
Delta -1,91 % -0,36 % -5,37 % -5,55 % - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -3,37 % 0,04 % -4,03 % -6,31 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,83 % 2,02 % -
Categoria 2,02 % 2,68 % 0,75 %
Delta 1,81 % -0,66 % -
Benchmark* 0,16 % 1,48 % -0,19 %
Delta 3,66 % 0,54 % -
Rischio
Volatilità 4,10 % 4,74 % -
Volatilità Categoria 5,02 % 4,56 % 4,38 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -2,61 % -8,19 % -
Tempo di recupero - 735 j -
DSR 3,14 % 3,52 % -
Sortino 0,27 -0,22 -
VAR 95 -0,86 % -1,02 % -
VAR 99 -2,14 % -2,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 -0,17 -
TEV 4,74 % 3,69 % -
Information ratio (IR) 0,77 0,15 -
Up Capture Ratio 0,58 0,70 -
Down Capture Ratio 0,40 0,65 -
Indice Omega 1,06 0,93 -
Reattività
Beta 0,45 0,60 -
68,27 69,24 -
Beta bull 0,63 0,59 -
Beta bear 0,38 0,48 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,44 -
Kurtosis 3,28 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index