Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -2,27 % -3,12 % -1,23 % -1,58 % -5,26 % 0,15 % 2,00 % - -
Categoria -0,21 % -0,34 % -1,80 % 0,24 % -0,95 % -2,67 % -1,77 % -1,00 % -5,84 % 1,96 %
Delta 0,04 % -1,93 % -1,31 % -1,48 % -0,63 % -2,59 % 1,93 % 3,00 % - -
Benchmark* -0,52 % -0,50 % -2,25 % -0,70 % -0,96 % -3,17 % -3,18 % -8,74 % -19,13 % -7,22 %
Delta 0,35 % -1,77 % -0,87 % -0,54 % -0,62 % -2,09 % 3,33 % 10,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,41 % 6,74 % -11,96 % 5,77 % - - - -
Categoria 4,52 % 7,72 % -20,24 % 4,33 % 0,64 % 12,08 % -2,16 % -0,82 %
Delta 2,89 % -0,98 % 8,28 % 1,43 % - - - -
Benchmark* 2,22 % 7,57 % -27,17 % 1,60 % 2,55 % 14,39 % -1,22 % -1,30 %
Delta 5,19 % -0,83 % 15,21 % 4,17 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,11 % 2,17 % -
Categoria 1,99 % 0,91 % -0,70 %
Delta 1,12 % 1,25 % -
Benchmark* 1,33 % -1,77 % -3,76 %
Delta 1,78 % 3,94 % -
Rischio
Volatilità 6,46 % 6,83 % -
Volatilità Categoria 6,95 % 8,56 % 8,01 %
Volatilità Benchmark 8,42 % 11,59 % 10,72 %
Max drawdown -5,97 % -14,01 % -
Tempo di recupero - 682 j -
DSR 5,16 % 5,11 % -
Sortino 0,03 -0,13 -
VAR 95 -1,87 % -1,77 % -
VAR 99 -2,58 % -3,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 -0,10 -
TEV 6,73 % 8,15 % -
Information ratio (IR) 0,26 0,48 -
Up Capture Ratio 0,46 0,45 -
Down Capture Ratio 0,34 0,34 -
Indice Omega 1,02 0,98 -
Reattività
Beta 0,48 0,43 -
38,30 52,26 -
Beta bull 0,38 0,41 -
Beta bear 0,67 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,36 -
Kurtosis 1,19 2,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index