Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,31 % 1,02 % 0,98 % -1,28 % -1,29 % 4,50 % 5,20 % - -
Categoria 0,14 % 0,13 % 0,67 % 0,66 % -1,29 % -0,14 % 3,04 % -0,08 % -3,51 % 2,07 %
Delta -0,08 % -0,44 % 0,34 % 0,32 % 0,02 % -1,16 % 1,46 % 5,27 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,34 % 0,32 % 0,93 % -1,88 % -0,32 % 2,45 % -7,18 % -17,29 % -7,74 %
Delta 0,11 % -0,66 % 0,70 % 0,05 % 0,60 % -0,98 % 2,04 % 12,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,41 % 6,74 % -11,96 % 5,77 % - - - -
Categoria 4,66 % 7,82 % -20,30 % 4,29 % 0,71 % 12,20 % -2,21 % -0,58 %
Delta 2,75 % -1,08 % 8,34 % 1,48 % - - - -
Benchmark* 2,22 % 7,57 % -27,17 % 1,60 % 2,55 % 14,39 % -1,22 % -1,30 %
Delta 5,19 % -0,83 % 15,21 % 4,17 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,94 % 1,51 % -
Categoria 3,89 % -0,29 % -0,74 %
Delta 1,05 % 1,80 % -
Benchmark* 3,31 % -2,83 % -3,94 %
Delta 1,62 % 4,34 % -
Rischio
Volatilità 6,55 % 6,88 % -
Volatilità Categoria 7,06 % 8,62 % 8,02 %
Volatilità Benchmark 8,73 % 11,71 % 10,76 %
Max drawdown -5,97 % -14,01 % -
Tempo di recupero - 682 j -
DSR 5,11 % 5,17 % -
Sortino 0,36 -0,24 -
VAR 95 -1,87 % -1,77 % -
VAR 99 -2,58 % -3,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,18 -
TEV 6,81 % 8,23 % -
Information ratio (IR) 0,24 0,53 -
Up Capture Ratio 0,47 0,43 -
Down Capture Ratio 0,31 0,35 -
Indice Omega 1,12 0,96 -
Reattività
Beta 0,48 0,43 -
40,46 52,42 -
Beta bull 0,44 0,41 -
Beta bear 0,70 0,51 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,34 -
Kurtosis 1,20 2,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index