Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % -2,45 % -3,44 % -0,70 % -1,70 % -6,08 % -3,33 % -4,57 % - -
Categoria 0,33 % -0,02 % -1,36 % 0,55 % -0,36 % -2,37 % -1,15 % -0,19 % -6,78 % 2,86 %
Delta 0,06 % -2,43 % -2,07 % -1,25 % -1,35 % -3,71 % -2,19 % -4,37 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,21 % -2,15 % -0,11 % -0,19 % -2,67 % -1,86 % -8,82 % -19,90 % -6,32 %
Delta -0,13 % -2,66 % -1,29 % -0,59 % -1,52 % -3,41 % -1,48 % 4,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,80 % 7,45 % -23,22 % 2,72 % - - - -
Categoria 4,52 % 7,72 % -20,24 % 4,33 % 0,64 % 12,08 % -2,16 % -0,82 %
Delta 0,27 % -0,27 % -2,97 % -1,61 % - - - -
Benchmark* 2,22 % 7,57 % -27,17 % 1,60 % 2,55 % 14,39 % -1,22 % -1,30 %
Delta 2,58 % -0,12 % 3,96 % 1,13 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,24 % 0,07 % -
Categoria 1,99 % 0,91 % -0,70 %
Delta 0,25 % -0,84 % -
Benchmark* 1,33 % -1,77 % -3,76 %
Delta 0,91 % 1,84 % -
Rischio
Volatilità 8,06 % 10,18 % -
Volatilità Categoria 6,95 % 8,56 % 8,01 %
Volatilità Benchmark 8,42 % 11,59 % 10,72 %
Max drawdown -8,44 % -22,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,39 % 7,57 % -
Sortino -0,11 -0,36 -
VAR 95 -2,29 % -2,34 % -
VAR 99 -3,27 % -4,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 -0,27 -
TEV 5,70 % 5,86 % -
Information ratio (IR) 0,16 0,31 -
Up Capture Ratio 0,66 0,76 -
Down Capture Ratio 0,61 0,71 -
Indice Omega 0,98 0,92 -
Reattività
Beta 0,73 0,76 -
57,94 74,42 -
Beta bull 0,70 0,79 -
Beta bear 0,91 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,16 -
Kurtosis 0,97 3,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index