Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,14 % 1,22 % 0,60 % 2,54 % 1,86 % 5,28 % 12,42 % - -
Categoria -0,04 % 0,87 % 5,54 % -2,42 % 1,12 % 0,56 % 3,65 % 12,99 % 26,72 % 23,91 %
Delta 0,12 % -0,73 % -4,32 % 3,02 % 1,42 % 1,30 % 1,63 % -0,57 % - -
Benchmark* -0,41 % 0,18 % 7,76 % -5,40 % -1,93 % -3,16 % 5,76 % 18,13 % 34,58 % 57,39 %
Delta 0,49 % -0,04 % -6,54 % 5,99 % 4,47 % 5,02 % -0,48 % -5,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,74 % 5,87 % -5,53 % -0,85 % - - - -
Categoria 8,21 % 7,62 % -11,74 % 9,90 % 3,15 % 12,72 % -7,64 % 5,16 %
Delta -3,47 % -1,74 % 6,22 % -10,75 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -10,31 % -4,76 % 6,20 % -17,07 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,95 % 3,50 % -
Categoria 2,49 % 2,17 % 4,23 %
Delta 2,46 % 1,33 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta 0,47 % -0,14 % -
Rischio
Volatilità 1,82 % 2,91 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 6,71 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -2,31 % -4,75 % -
Tempo di recupero - 275 j -
DSR 1,27 % 2,14 % -
Sortino 1,33 0,39 -
VAR 95 -0,39 % -0,58 % -
VAR 99 -0,74 % -1,38 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,29 -
TEV 9,23 % 8,19 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,23 0,19 -
Down Capture Ratio 0,05 0,06 -
Indice Omega 1,44 1,13 -
Reattività
Beta 0,10 0,14 -
31,84 18,10 -
Beta bull 0,04 0,09 -
Beta bear 0,10 0,20 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,91 -
Kurtosis 2,16 3,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market