Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,64 % 0,27 % 0,99 % 2,01 % 1,28 % 5,06 % 10,77 % - -
Categoria 0,21 % 1,94 % -1,91 % -4,08 % -2,34 % -2,85 % 2,08 % 6,14 % 23,35 % 19,60 %
Delta -0,18 % -1,30 % 2,18 % 5,08 % 4,35 % 4,13 % 2,98 % 4,63 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,76 % -3,43 % -7,16 % -3,72 % -6,76 % 3,48 % 9,16 % 29,82 % 49,37 %
Delta -0,21 % -3,12 % 3,70 % 8,15 % 5,73 % 8,04 % 1,57 % 1,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,74 % 5,87 % -5,53 % -0,85 % - - - -
Categoria 8,17 % 7,65 % -11,82 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,16 %
Delta -3,43 % -1,77 % 6,29 % -10,74 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -10,31 % -4,76 % 6,20 % -17,07 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,47 % 2,72 % -
Categoria 2,92 % 2,04 % 5,62 %
Delta 1,56 % 0,68 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -0,75 % -1,35 % -
Rischio
Volatilità 1,40 % 2,90 % -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -0,57 % -6,74 % -
Tempo di recupero - 574 j -
DSR 1,02 % 2,16 % -
Sortino 1,06 0,06 -
VAR 95 -0,32 % -0,58 % -
VAR 99 -0,50 % -1,38 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,05 -
TEV 8,12 % 7,78 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,19 0,16 -
Down Capture Ratio 0,02 0,07 -
Indice Omega 1,36 1,03 -
Reattività
Beta 0,07 0,13 -
19,64 15,05 -
Beta bull 0,03 0,09 -
Beta bear 0,05 0,21 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,90 -
Kurtosis 1,19 3,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market