Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,76 % 0,08 % 1,57 % 0,62 % 2,01 % 4,92 % 7,08 % - -
Categoria 0,16 % 1,33 % -0,76 % -1,95 % -0,85 % -1,21 % 2,98 % 5,20 % 14,76 % 10,08 %
Delta -0,20 % -0,57 % 0,84 % 3,52 % 1,47 % 3,23 % 1,94 % 1,88 % - -
Benchmark* 0,21 % 2,63 % -2,92 % -5,12 % -2,57 % -5,23 % 2,89 % 2,18 % 7,28 % 22,41 %
Delta -0,26 % -1,87 % 3,00 % 6,69 % 3,19 % 7,24 % 2,04 % 4,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,02 % 9,88 % -12,27 % 1,14 % - - - -
Categoria 5,92 % 6,03 % -10,29 % 5,37 % 1,85 % 8,80 % -5,98 % 2,95 %
Delta -5,94 % 3,85 % -1,98 % -4,23 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -9,70 % 3,61 % -0,83 % -7,76 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,05 % 1,19 % -
Categoria 2,78 % 1,48 % 3,59 %
Delta -0,73 % -0,28 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta -2,11 % -0,47 % -
Rischio
Volatilità 5,21 % 7,33 % -
Volatilità Categoria 3,90 % 4,50 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -5,53 % -13,19 % -
Tempo di recupero - 618 j -
DSR 3,58 % 5,06 % -
Sortino -0,38 -0,27 -
VAR 95 -1,00 % -1,56 % -
VAR 99 -1,26 % -2,44 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,19 -
TEV 6,32 % 6,54 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,55 0,75 -
Down Capture Ratio 0,59 0,75 -
Indice Omega 0,90 0,95 -
Reattività
Beta 0,38 0,62 -
27,10 33,29 -
Beta bull 0,24 0,38 -
Beta bear 0,11 0,48 -
Asimmetria
Skewness 0,40 0,20 -
Kurtosis -0,63 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market