Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % -0,44 % -0,91 % 0,07 % 0,43 % 0,66 % 1,68 % 7,31 % - -
Categoria -0,12 % 0,04 % 2,29 % -1,44 % 0,55 % 0,55 % 3,32 % 8,96 % 15,65 % 11,88 %
Delta -0,15 % -0,49 % -3,19 % 1,52 % -0,13 % 0,11 % -1,65 % -1,65 % - -
Benchmark* 0,30 % -1,00 % 1,45 % -5,52 % -3,72 % -4,30 % 2,91 % 5,46 % 7,89 % 25,93 %
Delta -0,58 % 0,55 % -2,36 % 5,59 % 4,15 % 4,97 % -1,23 % 1,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,02 % 9,88 % -12,27 % 1,14 % - - - -
Categoria 5,77 % 6,04 % -10,29 % 5,31 % 1,94 % 8,87 % -5,97 % 2,99 %
Delta -5,79 % 3,84 % -1,98 % -4,17 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -9,70 % 3,61 % -0,83 % -7,76 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,06 % 2,65 % -
Categoria 3,13 % 1,77 % 2,72 %
Delta 1,92 % 0,88 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta 1,48 % 1,52 % -
Rischio
Volatilità 5,82 % 7,45 % -
Volatilità Categoria 4,66 % 4,76 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -5,53 % -10,80 % -
Tempo di recupero - 246 j -
DSR 4,04 % 5,14 % -
Sortino 0,44 0,00 -
VAR 95 -1,07 % -1,70 % -
VAR 99 -2,36 % -2,44 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,00 -
TEV 7,27 % 6,86 % -
Information ratio (IR) 0,20 0,22 -
Up Capture Ratio 0,66 0,78 -
Down Capture Ratio 0,50 0,68 -
Indice Omega 1,11 1,01 -
Reattività
Beta 0,35 0,58 -
22,06 30,90 -
Beta bull 0,17 0,40 -
Beta bear 0,06 0,39 -
Asimmetria
Skewness -0,26 0,09 -
Kurtosis 0,35 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market