Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,28 % 1,85 % 0,45 % 2,73 % 2,53 % 2,77 % 13,10 % - -
Categoria -0,12 % -0,45 % 0,19 % 0,61 % 0,65 % 0,75 % 3,33 % 12,32 % 12,90 % 11,60 %
Delta -0,03 % 0,16 % 1,66 % -0,16 % 2,07 % 1,78 % -0,56 % 0,78 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,15 % 0,02 % -2,03 % -4,00 % -4,28 % 1,03 % 9,60 % 7,83 % 24,33 %
Delta -0,24 % -0,43 % 1,83 % 2,48 % 6,72 % 6,81 % 1,74 % 3,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,02 % 9,88 % -12,27 % 1,14 % - - - -
Categoria 5,80 % 6,03 % -10,27 % 5,30 % 1,99 % 8,87 % -5,95 % 2,98 %
Delta -5,82 % 3,85 % -2,00 % -4,16 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -9,70 % 3,61 % -0,83 % -7,76 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,84 % 2,22 % -
Categoria 4,25 % 2,74 % 2,81 %
Delta -0,40 % -0,52 % -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta -0,24 % 0,24 % -
Rischio
Volatilità 5,75 % 7,41 % -
Volatilità Categoria 4,79 % 4,75 % 4,48 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -5,53 % -10,73 % -
Tempo di recupero - 169 j -
DSR 4,02 % 5,13 % -
Sortino 0,18 -0,10 -
VAR 95 -1,07 % -1,70 % -
VAR 99 -2,36 % -2,44 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 -0,07 -
TEV 7,47 % 6,83 % -
Information ratio (IR) -0,03 0,04 -
Up Capture Ratio 0,53 0,75 -
Down Capture Ratio 0,45 0,71 -
Indice Omega 1,05 0,99 -
Reattività
Beta 0,33 0,58 -
22,18 30,41 -
Beta bull 0,20 0,40 -
Beta bear 0,08 0,40 -
Asimmetria
Skewness -0,21 0,09 -
Kurtosis 0,49 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market