Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 5,27 % 12,10 % -4,13 % -3,18 % -0,84 % 2,53 % 13,70 % - -
Categoria 0,51 % 5,06 % 10,77 % -7,03 % -6,34 % -4,85 % 2,25 % 15,72 % 65,09 % 62,28 %
Delta 0,00 % 0,22 % 1,33 % 2,91 % 3,15 % 4,01 % 0,27 % -2,02 % - -
Benchmark* 0,60 % 5,95 % 12,15 % -7,92 % -6,34 % -4,45 % 4,21 % 17,92 % 79,10 % 69,60 %
Delta -0,09 % -0,68 % -0,06 % 3,79 % 3,16 % 3,61 % -1,68 % -4,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,75 % 13,16 % -23,26 % 20,13 % - - - -
Categoria 13,48 % 11,94 % -18,64 % 25,95 % 11,35 % 26,75 % -10,53 % 8,90 %
Delta -5,72 % 1,22 % -4,62 % -5,82 % - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -7,28 % 1,43 % -9,53 % -5,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,19 % 0,41 % -
Categoria -2,50 % 1,12 % 8,55 %
Delta 1,30 % -0,71 % -
Benchmark* -0,19 % 1,96 % 9,79 %
Delta -1,00 % -1,55 % -
Rischio
Volatilità 14,95 % 15,16 % -
Volatilità Categoria 15,84 % 15,28 % 15,17 %
Volatilità Benchmark 18,98 % 16,96 % 17,15 %
Max drawdown -19,41 % -19,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,22 % 11,32 % -
Sortino -0,36 -0,20 -
VAR 95 -3,34 % -3,47 % -
VAR 99 -9,34 % -5,42 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,15 -
TEV 6,40 % 5,96 % -
Information ratio (IR) -0,16 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,64 0,80 -
Down Capture Ratio 0,69 0,83 -
Indice Omega 0,86 0,97 -
Reattività
Beta 0,75 0,84 -
91,50 87,86 -
Beta bull 0,78 0,88 -
Beta bear 0,86 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,62 -0,56 -
Kurtosis 6,91 2,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR