Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,52 % 0,17 % 1,60 % 2,56 % 3,55 % 2,09 % 0,11 % - -
Categoria 0,65 % 2,68 % 2,82 % 1,11 % -5,52 % -5,13 % -0,81 % -1,48 % 3,46 % 18,57 %
Delta -0,64 % -2,16 % -2,65 % 0,48 % 8,08 % 8,69 % 2,91 % 1,59 % - -
Benchmark* 0,37 % 3,23 % 3,04 % 0,90 % -5,61 % -5,59 % -0,99 % -1,19 % 2,12 % 25,10 %
Delta -0,36 % -2,71 % -2,87 % 0,70 % 8,16 % 9,14 % 3,09 % 1,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,84 % 6,78 % -21,28 % -2,41 % - - - -
Categoria 8,87 % 3,62 % -8,10 % 6,70 % -0,51 % 13,90 % 0,77 % -6,14 %
Delta -10,71 % 3,16 % -13,18 % -9,12 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -11,46 % 2,05 % -11,42 % -8,93 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,20 % 1,61 % -
Categoria -2,14 % 0,31 % -0,30 %
Delta 7,33 % 1,30 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta 7,47 % 1,09 % -
Rischio
Volatilità 8,00 % 9,49 % -
Volatilità Categoria 8,38 % 7,08 % 7,07 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -7,05 % -14,48 % -
Tempo di recupero - 765 j -
DSR 5,63 % 6,93 % -
Sortino 0,40 -0,17 -
VAR 95 -1,89 % -2,15 % -
VAR 99 -3,07 % -3,07 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,13 -
TEV 9,34 % 9,05 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,12 -
Up Capture Ratio 0,63 0,71 -
Down Capture Ratio 0,42 0,66 -
Indice Omega 1,06 0,95 -
Reattività
Beta 0,39 0,56 -
23,52 24,15 -
Beta bull -0,03 0,34 -
Beta bear 0,30 0,46 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,15 -
Kurtosis 0,25 -0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index