Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 0,49 % -2,65 % -7,63 % -2,43 % -7,39 % 0,30 % -1,56 % - -
Categoria -0,01 % 0,92 % -3,90 % -5,21 % -2,75 % -5,11 % 2,14 % -2,15 % -5,11 % -0,30 %
Delta 0,58 % -0,42 % 1,25 % -2,43 % 0,33 % -2,28 % -1,85 % 0,59 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,78 % -4,56 % -6,68 % -2,62 % -6,68 % 1,65 % 3,15 % 2,50 % 14,24 %
Delta 0,41 % -0,29 % 1,91 % -0,95 % 0,20 % -0,72 % -1,36 % -4,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,82 % -2,10 % 0,10 % 15,34 % - - - -
Categoria 10,49 % -1,04 % -8,79 % 1,72 % -2,10 % 10,19 % 1,06 % -5,05 %
Delta 2,33 % -1,06 % 8,89 % 13,63 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta 0,97 % -5,70 % 6,81 % 11,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,30 % -0,52 % -
Categoria 2,14 % -0,72 % -1,04 %
Delta -1,85 % 0,20 % -
Benchmark* 1,65 % 1,04 % 0,49 %
Delta -1,36 % -1,56 % -
Rischio
Volatilità 7,04 % 6,67 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,99 % 5,97 %
Volatilità Benchmark 9,33 % 8,01 % 7,73 %
Max drawdown -10,23 % -14,15 % -
Tempo di recupero - 842 j -
DSR 5,70 % 5,11 % -
Sortino -0,52 -0,62 -
VAR 95 -1,42 % -1,47 % -
VAR 99 -3,87 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 -0,48 -
TEV 6,33 % 6,16 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,60 0,51 -
Down Capture Ratio 0,66 0,57 -
Indice Omega 0,83 0,84 -
Reattività
Beta 0,55 0,55 -
54,05 43,86 -
Beta bull 0,10 0,36 -
Beta bear 0,57 0,65 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,40 -
Kurtosis 3,68 1,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index