Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -0,95 % -1,47 % -4,46 % -10,09 % -9,95 % -2,94 % -7,04 % 19,40 % -
Categoria -0,03 % 0,06 % 0,89 % -0,93 % -4,80 % -4,48 % 0,48 % 2,77 % -4,23 % 4,73 %
Delta -0,61 % -1,01 % -2,36 % -3,53 % -5,30 % -5,46 % -3,42 % -9,82 % 23,63 % -
Benchmark* -0,54 % -0,17 % 0,83 % -1,66 % -6,45 % -6,66 % -0,91 % 1,93 % 3,02 % 21,07 %
Delta -0,10 % -0,78 % -2,30 % -2,80 % -3,65 % -3,28 % -2,03 % -8,98 % 16,38 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,82 % -2,10 % 0,10 % 15,34 % - - - -
Categoria 10,37 % -1,01 % -9,14 % 1,22 % -1,88 % 10,14 % 1,04 % -4,97 %
Delta 2,45 % -1,09 % 9,24 % 14,12 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta 0,97 % -5,70 % 6,81 % 11,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,26 % -1,48 % 4,16 %
Categoria 0,77 % 1,04 % -0,59 %
Delta -2,03 % -2,52 % 4,75 %
Benchmark* 0,04 % 1,20 % 0,98 %
Delta -1,30 % -2,67 % 3,18 %
Rischio
Volatilità 7,41 % 6,56 % 6,36 %
Volatilità Categoria 6,69 % 5,84 % 5,89 %
Volatilità Benchmark 9,49 % 7,82 % 7,67 %
Max drawdown -11,20 % -14,15 % -14,15 %
Tempo di recupero - 842 j 842 j
DSR 6,13 % 5,23 % 4,54 %
Sortino -0,67 -0,83 0,59
VAR 95 -1,70 % -1,47 % -1,39 %
VAR 99 -3,87 % -2,87 % -2,46 %
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,67 0,42
TEV 6,41 % 5,86 % 5,86 %
Information ratio (IR) -0,20 -0,46 0,54
Up Capture Ratio 0,62 0,50 0,64
Down Capture Ratio 0,69 0,62 0,47
Indice Omega 0,77 0,76 1,14
Reattività
Beta 0,58 0,57 0,55
54,58 46,23 44,31
Beta bull -0,09 0,33 0,41
Beta bear 0,59 0,67 0,61
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,58 -0,42
Kurtosis 2,45 1,52 1,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index