Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % -0,01 % -0,37 % 0,17 % -0,05 % 0,20 % 4,05 % -1,49 % - -
Categoria 0,25 % -0,05 % -0,30 % 0,04 % 0,02 % 0,14 % 3,67 % -0,50 % -8,21 % -2,83 %
Delta 0,18 % 0,04 % -0,07 % 0,13 % -0,06 % 0,05 % 0,38 % -0,98 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,76 % 7,03 % -18,56 % -3,53 % - - - -
Categoria 1,90 % 6,28 % -16,16 % -2,85 % 3,85 % 5,20 % -0,15 % -0,11 %
Delta -0,14 % 0,75 % -2,41 % -0,68 % - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta 0,00 % 0,32 % -0,36 % -0,11 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,63 % -0,64 % -
Categoria 4,16 % -0,38 % -1,66 %
Delta 0,47 % -0,26 % -
Benchmark* 4,65 % -0,60 % -2,06 %
Delta -0,02 % -0,04 % -
Rischio
Volatilità 4,73 % 7,00 % -
Volatilità Categoria 3,99 % 5,83 % 5,10 %
Volatilità Benchmark 4,71 % 6,92 % 6,10 %
Max drawdown -4,04 % -12,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,58 % 4,99 % -
Sortino 0,38 -0,66 -
VAR 95 -0,93 % -1,58 % -
VAR 99 -2,56 % -2,56 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 -0,47 -
TEV 0,15 % 0,45 % -
Information ratio (IR) -0,13 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,10 0,86 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
99,90 99,60 -
Beta bull 1,01 1,03 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,12 0,22 -
Kurtosis 3,61 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index