Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,40 % -0,14 % -0,25 % 2,38 % 0,33 % 0,88 % 3,08 % - -
Categoria 0,26 % 0,23 % -0,16 % -0,09 % 2,00 % 0,41 % 1,12 % 3,56 % -10,02 % -3,48 %
Delta 0,11 % 0,17 % 0,02 % -0,16 % 0,38 % -0,09 % -0,24 % -0,48 % - -
Benchmark* 0,36 % 0,39 % -0,12 % -0,26 % 2,34 % 0,33 % 0,85 % 3,19 % -12,18 % -2,64 %
Delta 0,01 % 0,01 % -0,01 % 0,01 % 0,05 % -0,01 % 0,03 % -0,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,76 % 7,03 % -18,56 % -3,53 % - - - -
Categoria 1,89 % 6,21 % -16,20 % -2,86 % 3,85 % 5,18 % -0,13 % -0,12 %
Delta -0,13 % 0,82 % -2,37 % -0,68 % - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta 0,00 % 0,32 % -0,36 % -0,11 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,06 % 0,80 % -
Categoria 1,39 % 1,01 % -2,04 %
Delta -0,33 % -0,21 % -
Benchmark* 1,04 % 0,83 % -2,52 %
Delta 0,02 % -0,03 % -
Rischio
Volatilità 4,54 % 6,21 % -
Volatilità Categoria 3,77 % 5,13 % 5,07 %
Volatilità Benchmark 4,51 % 6,11 % 6,06 %
Max drawdown -4,04 % -7,05 % -
Tempo di recupero - 466 j -
DSR 3,63 % 4,31 % -
Sortino -0,44 -0,50 -
VAR 95 -0,93 % -1,25 % -
VAR 99 -2,56 % -2,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,35 -
TEV 0,11 % 0,44 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,07 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 0,89 0,89 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
99,94 99,52 -
Beta bull 1,01 1,04 -
Beta bear 1,01 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,19 0,38 -
Kurtosis 4,07 1,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index