Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 2,33 % 9,95 % 10,07 % 27,46 % 23,01 % 33,76 % 98,16 % - -
Categoria -0,01 % 12,52 % 21,54 % 0,03 % -4,12 % -3,57 % 8,19 % 51,35 % 138,72 % 81,61 %
Delta -0,27 % -10,20 % -11,59 % 10,05 % 31,58 % 26,58 % 25,56 % 46,81 % - -
Benchmark* 0,55 % 5,14 % 10,92 % -3,41 % 4,48 % 3,94 % 23,50 % 58,44 % 165,30 % 115,81 %
Delta -0,83 % -2,82 % -0,96 % 13,48 % 22,98 % 19,06 % 10,26 % 39,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,26 % 22,01 % -2,70 % 29,17 % - - - -
Categoria 28,10 % 21,01 % -10,00 % 32,39 % -5,55 % 27,49 % -18,31 % 13,06 %
Delta -2,84 % 1,00 % 7,30 % -3,22 % - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -9,47 % 9,89 % 1,93 % -9,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,49 % 22,86 % -
Categoria -0,90 % 9,16 % 14,78 %
Delta 34,39 % 13,71 % -
Benchmark* 19,43 % 13,42 % 18,03 %
Delta 14,06 % 9,45 % -
Rischio
Volatilità 18,55 % 17,75 % -
Volatilità Categoria 24,92 % 19,37 % 20,12 %
Volatilità Benchmark 19,27 % 16,97 % 18,22 %
Max drawdown -16,78 % -16,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,08 % 12,97 % -
Sortino 2,15 1,56 -
VAR 95 -4,14 % -3,95 % -
VAR 99 -11,11 % -9,70 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 1,14 -
TEV 13,81 % 10,99 % -
Information ratio (IR) 1,02 0,86 -
Up Capture Ratio 0,89 0,97 -
Down Capture Ratio 0,53 0,74 -
Indice Omega 1,78 1,50 -
Reattività
Beta 0,71 0,84 -
53,87 64,08 -
Beta bull 0,47 0,68 -
Beta bear 0,83 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,93 -1,26 -
Kurtosis 7,58 3,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR