Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,67 % 3,07 % -2,21 % 0,10 % 7,93 % 0,94 % 3,23 % - -
Categoria 0,12 % 0,25 % 1,88 % 1,22 % 0,70 % -1,50 % 7,67 % 17,93 % 26,35 % 63,38 %
Delta -0,18 % 0,42 % 1,19 % -3,43 % -0,60 % 9,43 % -6,72 % -14,70 % - -
Benchmark* -0,37 % 0,02 % 1,29 % 4,72 % 4,85 % 1,41 % 13,00 % 43,23 % 90,60 % 148,36 %
Delta 0,30 % 0,65 % 1,78 % -6,93 % -4,75 % 6,52 % -12,06 % -40,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,98 % 1,48 % -8,62 % 19,94 % - - - -
Categoria 14,48 % 10,49 % -20,73 % 14,47 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -17,46 % -9,01 % 12,11 % 5,48 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,20 % -18,01 % 4,46 % -12,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,09 % 0,60 % -
Categoria 5,40 % 5,18 % 4,62 %
Delta -5,31 % -4,57 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -9,93 % -11,99 % -
Rischio
Volatilità 11,27 % 10,89 % -
Volatilità Categoria 14,92 % 12,54 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -9,56 % -13,94 % -
Tempo di recupero 154 j - -
DSR 7,68 % 7,83 % -
Sortino -0,34 -0,30 -
VAR 95 -2,22 % -2,38 % -
VAR 99 -2,44 % -3,29 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,22 -
TEV 19,11 % 14,92 % -
Information ratio (IR) -0,52 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,23 0,31 -
Down Capture Ratio 0,28 0,39 -
Indice Omega 0,94 0,95 -
Reattività
Beta 0,12 0,22 -
3,30 7,88 -
Beta bull -0,10 0,02 -
Beta bear 0,05 0,13 -
Asimmetria
Skewness 0,45 0,03 -
Kurtosis -0,17 -0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR