Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,10 % 0,86 % 3,38 % 8,55 % 10,38 % 4,38 % 7,26 % - -
Categoria -0,83 % -0,94 % 2,47 % -2,35 % -4,44 % -3,23 % 4,05 % 15,79 % 30,15 % 52,23 %
Delta 0,48 % 1,03 % -1,61 % 5,73 % 12,99 % 13,62 % 0,33 % -8,54 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,35 % 0,61 % -3,08 % 4,31 % 14,55 % 14,27 % -3,39 % -30,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,98 % 1,48 % -8,62 % 19,94 % - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -17,38 % -8,91 % 12,11 % 5,49 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,20 % -18,01 % 4,46 % -12,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,22 % 1,97 % -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta 0,56 % -3,22 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,61 % -9,09 % -
Rischio
Volatilità 11,05 % 11,31 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -9,56 % -13,94 % -
Tempo di recupero 154 j - -
DSR 7,39 % 8,00 % -
Sortino 0,42 -0,10 -
VAR 95 -2,22 % -2,82 % -
VAR 99 -2,99 % -3,29 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,07 -
TEV 19,46 % 14,97 % -
Information ratio (IR) -0,13 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,33 0,36 -
Down Capture Ratio 0,25 0,39 -
Indice Omega 1,12 1,01 -
Reattività
Beta 0,11 0,29 -
3,22 14,68 -
Beta bull -0,21 0,16 -
Beta bear 0,04 0,20 -
Asimmetria
Skewness 0,21 0,02 -
Kurtosis -0,11 -0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR