Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,41 % 1,15 % 2,64 % 6,41 % 5,93 % 9,04 % 6,96 % 0,17 % - -
Categoria 0,08 % 2,22 % -3,21 % -11,69 % -3,83 % -8,08 % 0,53 % 4,80 % 33,93 % 47,14 %
Delta 1,33 % -1,07 % 5,86 % 18,10 % 9,76 % 17,11 % 6,43 % -4,63 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,74 % -5,22 % -12,33 % -5,55 % -9,49 % 5,70 % 26,96 % 83,69 % 113,64 %
Delta 1,17 % -2,59 % 7,86 % 18,74 % 11,49 % 18,53 % 1,27 % -26,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,98 % 1,48 % -8,62 % 19,94 % - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -17,53 % -8,84 % 12,10 % 5,43 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,20 % -18,01 % 4,46 % -12,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,74 % 0,57 % -
Categoria 0,26 % 1,58 % 8,89 %
Delta 3,48 % -1,01 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -3,26 % -7,95 % -
Rischio
Volatilità 11,28 % 11,84 % -
Volatilità Categoria 11,76 % 13,03 % 14,02 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -9,56 % -13,94 % -
Tempo di recupero 154 j - -
DSR 8,11 % 8,76 % -
Sortino 0,04 -0,23 -
VAR 95 -2,44 % -2,88 % -
VAR 99 -3,39 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 -0,17 -
TEV 15,50 % 13,45 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,46 0,39 -
Down Capture Ratio 0,43 0,47 -
Indice Omega 1,05 0,96 -
Reattività
Beta 0,18 0,39 -
4,20 19,86 -
Beta bull -0,14 0,24 -
Beta bear -0,17 0,43 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,24 -
Kurtosis -0,07 0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR