Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 1,51 % 7,66 % 2,65 % 4,06 % 2,49 % -5,86 % 6,16 % - -
Categoria 0,15 % 0,91 % 3,41 % 3,64 % 11,28 % 7,15 % 8,08 % 0,54 % 33,59 % 74,11 %
Delta 0,17 % 0,61 % 4,25 % -0,99 % -7,22 % -4,66 % -13,94 % 5,63 % - -
Benchmark* 0,75 % 1,50 % 4,14 % 5,73 % 18,05 % 12,49 % 25,57 % 38,60 % 84,01 % 155,28 %
Delta -0,44 % 0,01 % 3,52 % -3,07 % -13,99 % -9,99 % -31,43 % -32,43 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,48 % -8,62 % 19,94 % - - - - -
Categoria 10,17 % -21,06 % 13,97 % 15,62 % 27,70 % -8,00 % 11,62 % 3,10 %
Delta -8,69 % 12,44 % 5,97 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -18,01 % 4,46 % -12,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,35 % 1,68 % -
Categoria 6,10 % -1,51 % 4,92 %
Delta -15,45 % 3,19 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -30,64 % -8,25 % -
Rischio
Volatilità 10,17 % 11,84 % -
Volatilità Categoria 10,52 % 13,49 % 16,21 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -13,86 % -14,79 % -
Tempo di recupero - 475 j -
DSR 8,56 % 8,57 % -
Sortino -1,53 0,04 -
VAR 95 -3,01 % -2,88 % -
VAR 99 -3,39 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,29 0,03 -
TEV 11,43 % 11,94 % -
Information ratio (IR) -2,68 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,10 0,41 -
Down Capture Ratio 0,69 0,48 -
Indice Omega 0,63 1,03 -
Reattività
Beta 0,37 0,49 -
13,77 30,99 -
Beta bull 0,43 0,55 -
Beta bear 0,06 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,22 -
Kurtosis -0,16 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR