Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 1,27 % -4,18 % 0,93 % 5,47 % 5,76 % 3,47 % 2,59 % - -
Categoria -0,23 % 0,56 % -0,99 % 9,48 % -3,95 % -3,68 % 3,85 % 21,11 % 29,76 % 56,71 %
Delta 0,09 % 0,71 % -3,19 % -8,55 % 9,42 % 9,44 % -0,38 % -18,52 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,23 % 0,48 % -4,87 % -14,32 % 9,58 % 8,25 % -2,44 % -44,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,98 % 1,48 % -8,62 % 19,94 % - - - -
Categoria 14,49 % 10,44 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -17,47 % -8,96 % 12,11 % 5,49 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,20 % -18,01 % 4,46 % -12,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,03 % 0,87 % -
Categoria 3,53 % 6,67 % 5,58 %
Delta -0,49 % -5,80 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,30 % -12,82 % -
Rischio
Volatilità 10,92 % 11,05 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,15 % 13,66 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -9,56 % -13,94 % -
Tempo di recupero 154 j - -
DSR 7,40 % 8,01 % -
Sortino 0,01 -0,24 -
VAR 95 -2,22 % -2,44 % -
VAR 99 -2,44 % -3,29 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 -0,18 -
TEV 19,35 % 14,97 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,28 0,32 -
Down Capture Ratio 0,24 0,41 -
Indice Omega 1,02 0,95 -
Reattività
Beta 0,11 0,25 -
3,41 10,76 -
Beta bull -0,18 0,07 -
Beta bear 0,06 0,16 -
Asimmetria
Skewness 0,34 -0,02 -
Kurtosis -0,11 -0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR