Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,92 % -1,27 % 0,18 % 5,03 % -6,56 % -2,92 % 4,60 % 18,55 % - -
Categoria -1,22 % -0,26 % -0,69 % 3,26 % -8,97 % -5,84 % 0,59 % 15,90 % 53,38 % 62,18 %
Delta 0,31 % -1,01 % 0,86 % 1,77 % 2,41 % 2,92 % 4,01 % 2,65 % - -
Benchmark* -1,38 % -0,11 % -0,50 % 3,03 % -8,85 % -5,57 % 2,77 % 18,94 % 63,67 % 69,58 %
Delta 0,46 % -1,16 % 0,68 % 2,00 % 2,29 % 2,65 % 1,83 % -0,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,81 % 18,79 % -31,02 % 27,26 % - - - -
Categoria 13,38 % 11,97 % -18,61 % 26,00 % 11,46 % 26,69 % -10,54 % 8,90 %
Delta -6,57 % 6,81 % -12,41 % 1,27 % - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -8,22 % 7,05 % -17,29 % 1,85 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,93 % 4,83 % -
Categoria 1,13 % 4,03 % 8,76 %
Delta 3,80 % 0,79 % -
Benchmark* 2,57 % 4,64 % 10,12 %
Delta 2,36 % 0,18 % -
Rischio
Volatilità 17,22 % 18,09 % -
Volatilità Categoria 16,67 % 15,39 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 19,69 % 17,06 % 16,75 %
Max drawdown -20,71 % -20,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,98 % 12,86 % -
Sortino 0,14 0,16 -
VAR 95 -3,38 % -4,30 % -
VAR 99 -8,75 % -6,24 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,12 -
TEV 7,91 % 10,35 % -
Information ratio (IR) 0,30 0,02 -
Up Capture Ratio 0,81 0,90 -
Down Capture Ratio 0,75 0,87 -
Indice Omega 1,08 1,08 -
Reattività
Beta 0,80 0,88 -
84,04 68,57 -
Beta bull 0,78 0,84 -
Beta bear 0,86 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,19 -
Kurtosis 3,40 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR