Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % 2,39 % -4,11 % -6,77 % 0,61 % -2,03 % 5,07 % 16,24 % - -
Categoria 0,51 % 2,28 % -0,79 % -1,06 % 2,58 % 3,69 % 3,81 % 16,97 % 55,91 % 45,23 %
Delta 0,49 % 0,11 % -3,32 % -5,70 % -1,97 % -5,72 % 1,26 % -0,72 % - -
Benchmark* 0,39 % 2,76 % -1,90 % -0,69 % 3,87 % 5,33 % 7,14 % 26,88 % 74,76 % 67,38 %
Delta 0,60 % -0,36 % -2,21 % -6,08 % -3,26 % -7,36 % -2,08 % -10,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,09 % 9,84 % -6,38 % 31,72 % - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,81 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 11,65 % -3,80 % 7,69 % 9,56 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 8,83 % -5,89 % 3,42 % 5,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,01 % 8,51 % -
Categoria 2,82 % 5,01 % 10,89 %
Delta 6,19 % 3,50 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta 2,19 % 0,25 % -
Rischio
Volatilità 10,41 % 11,40 % -
Volatilità Categoria 10,43 % 12,16 % 13,59 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -6,67 % -10,07 % -
Tempo di recupero - 473 j -
DSR 7,03 % 7,51 % -
Sortino 0,80 0,79 -
VAR 95 -1,91 % -2,33 % -
VAR 99 -4,36 % -4,10 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,52 -
TEV 8,60 % 9,08 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,03 -
Up Capture Ratio 0,80 0,74 -
Down Capture Ratio 0,69 0,68 -
Indice Omega 1,26 1,22 -
Reattività
Beta 0,65 0,64 -
45,59 53,19 -
Beta bull 0,43 0,47 -
Beta bear 0,47 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,32 0,05 -
Kurtosis 0,63 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR