Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,45 % -0,01 % -5,05 % -9,33 % -3,57 % 1,51 % 12,85 % - -
Categoria 0,06 % 1,25 % 0,83 % 0,48 % 0,81 % 9,35 % 8,21 % 25,66 % 49,99 % 55,43 %
Delta 0,14 % -0,80 % -0,84 % -5,53 % -10,14 % -12,92 % -6,69 % -12,81 % - -
Benchmark* -0,21 % 1,69 % 1,24 % 1,04 % 1,21 % 11,55 % 10,64 % 36,10 % 72,37 % 80,17 %
Delta 0,40 % -1,24 % -1,25 % -6,09 % -10,54 % -15,12 % -9,13 % -23,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,09 % 9,84 % -6,38 % 31,72 % - - - -
Categoria 5,47 % 13,63 % -13,93 % 22,11 % 0,69 % 23,98 % -12,83 % 10,87 %
Delta 11,63 % -3,80 % 7,56 % 9,61 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 8,83 % -5,89 % 3,42 % 5,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,33 % 4,77 % -
Categoria 5,68 % 7,73 % 8,84 %
Delta -5,34 % -2,96 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta -7,35 % -5,56 % -
Rischio
Volatilità 14,08 % 11,77 % -
Volatilità Categoria 13,17 % 12,29 % 13,10 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -15,91 % -15,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,12 % 8,54 % -
Sortino -0,22 0,22 -
VAR 95 -4,25 % -2,31 % -
VAR 99 -7,31 % -4,36 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,16 -
TEV 9,54 % 8,55 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,68 0,66 -
Down Capture Ratio 0,86 0,74 -
Indice Omega 0,95 1,06 -
Reattività
Beta 0,74 0,68 -
61,70 59,96 -
Beta bull 0,68 0,59 -
Beta bear 0,71 0,72 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,53 -
Kurtosis 2,97 2,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR