Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,73 % 4,61 % 14,35 % 58,72 % -6,07 % -6,01 % -3,37 % 213,54 % - -
Categoria 1,25 % 2,25 % 0,26 % 19,11 % 20,02 % 20,88 % 27,05 % 133,27 % 166,13 % 139,29 %
Delta 1,48 % 2,36 % 14,09 % 39,61 % -26,09 % -26,89 % -30,42 % 80,27 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,33 % -1,43 % 7,20 % 13,21 % 13,61 % 12,31 % 58,77 % 74,48 % 74,76 %
Delta 2,67 % 3,28 % 15,77 % 51,51 % -19,28 % -19,62 % -15,69 % 154,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,39 % 188,27 % -77,49 % 98,59 % - - - -
Categoria 27,95 % 40,25 % -31,42 % 44,66 % -7,57 % 54,32 % -25,18 % 26,35 %
Delta 37,44 % 148,02 % -46,07 % 53,93 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 56,22 % 169,60 % -64,72 % 75,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,76 % 46,40 % -
Categoria 29,27 % 32,45 % 22,21 %
Delta -27,51 % 13,95 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -12,50 % 30,08 % -
Rischio
Volatilità 70,75 % 62,69 % -
Volatilità Categoria 30,57 % 27,23 % 29,80 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -60,18 % -60,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 48,42 % 40,67 % -
Sortino -0,02 1,07 -
VAR 95 -13,81 % -12,00 % -
VAR 99 -30,11 % -17,43 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,70 -
TEV 61,32 % 55,92 % -
Information ratio (IR) -0,20 0,54 -
Up Capture Ratio 2,17 2,42 -
Down Capture Ratio 2,35 1,92 -
Indice Omega 1,12 1,36 -
Reattività
Beta 2,82 2,27 -
42,71 29,77 -
Beta bull 3,26 2,52 -
Beta bear 3,59 2,23 -
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,12 -
Kurtosis 0,89 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario a leva è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR