Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,02 % 0,32 % 1,24 % 1,40 % 1,35 % 3,69 % 16,46 % - -
Categoria -0,22 % -0,29 % -0,21 % -0,42 % -1,53 % -1,30 % 2,08 % 6,79 % 1,96 % 5,30 %
Delta 0,22 % 0,27 % 0,52 % 1,66 % 2,93 % 2,65 % 1,62 % 9,66 % - -
Benchmark* -0,38 % -0,82 % -1,45 % -2,84 % -5,13 % -5,24 % -1,80 % -2,70 % -11,68 % -1,55 %
Delta 0,39 % 0,80 % 1,77 % 4,08 % 6,53 % 6,59 % 5,50 % 19,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,05 % 10,62 % -6,52 % 5,40 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,32 % -0,92 % -2,20 %
Delta 1,04 % 5,68 % 2,80 % 3,47 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,59 % 8,64 % 4,88 % 3,47 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,78 % 4,71 % -
Categoria 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Delta 0,00 % 3,09 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,64 % 5,92 % -
Rischio
Volatilità 2,34 % 3,11 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -2,65 % -4,93 % -
Tempo di recupero 83 j 296 j -
DSR 1,97 % 2,32 % -
Sortino 0,34 0,85 -
VAR 95 -0,55 % -0,85 % -
VAR 99 -1,34 % -1,56 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,63 -
TEV 7,71 % 7,10 % -
Information ratio (IR) 0,21 0,83 -
Up Capture Ratio 0,16 0,16 -
Down Capture Ratio -0,01 -0,09 -
Indice Omega 1,15 1,31 -
Reattività
Beta 0,05 0,04 -
3,14 0,78 -
Beta bull -0,03 -0,12 -
Beta bear 0,05 0,16 -
Asimmetria
Skewness -2,49 -1,23 -
Kurtosis 9,58 5,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index