Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 0,73 % -1,98 % 2,08 % 9,54 % 9,54 % 9,15 % 45,74 % - -
Categoria 0,12 % 0,73 % -1,59 % 2,91 % 7,56 % 7,56 % 6,20 % 33,44 % 49,06 % 51,82 %
Delta -0,47 % 0,01 % -0,39 % -0,83 % 1,98 % 1,98 % 2,95 % 12,30 % - -
Benchmark* -0,30 % 0,70 % -2,11 % 1,54 % 9,03 % 9,03 % 8,17 % 44,04 % 68,84 % 74,43 %
Delta -0,04 % 0,04 % 0,13 % 0,54 % 0,51 % 0,51 % 0,98 % 1,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,69 % 15,93 % -10,72 % 26,14 % - - - -
Categoria 5,45 % 13,65 % -14,04 % 22,21 % 0,72 % 24,07 % -12,82 % 10,90 %
Delta 3,24 % 2,28 % 3,32 % 3,93 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,43 % 0,21 % -0,92 % 0,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,31 % 10,59 % -
Categoria 5,68 % 7,49 % 9,59 %
Delta 3,63 % 3,09 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta 0,79 % 0,27 % -
Rischio
Volatilità 15,18 % 14,23 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 13,02 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -16,39 % -16,39 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 11,72 % 10,28 % -
Sortino 0,53 0,76 -
VAR 95 -2,85 % -3,14 % -
VAR 99 -9,17 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,55 -
TEV 0,48 % 0,53 % -
Information ratio (IR) 1,66 0,51 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,20 1,25 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
99,90 99,87 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,01 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,84 -
Kurtosis 6,25 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR