Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 1,22 % 9,81 % 0,68 % 11,32 % 10,75 % 8,16 % 39,31 % - -
Categoria 0,21 % 1,35 % 9,35 % 0,22 % 9,63 % 8,74 % 4,85 % 28,48 % 63,75 % 49,84 %
Delta 0,37 % -0,13 % 0,46 % 0,46 % 1,69 % 2,01 % 3,32 % 10,83 % - -
Benchmark* 0,55 % 1,17 % 8,17 % 0,17 % 10,93 % 10,40 % 7,43 % 38,44 % 84,65 % 71,44 %
Delta 0,04 % 0,05 % 1,64 % 0,51 % 0,39 % 0,35 % 0,73 % 0,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,69 % 15,93 % -10,72 % 26,14 % - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,00 % -12,94 % 10,91 %
Delta 3,28 % 2,28 % 3,34 % 3,97 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,43 % 0,21 % -0,92 % 0,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,80 % 8,43 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta 4,01 % 3,07 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 0,65 % 0,17 % -
Rischio
Volatilità 15,03 % 14,44 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,39 % -16,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,75 % 10,58 % -
Sortino 0,39 0,54 -
VAR 95 -2,85 % -3,18 % -
VAR 99 -9,17 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,40 -
TEV 0,48 % 0,54 % -
Information ratio (IR) 1,36 0,32 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,10 1,17 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
99,90 99,87 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,01 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,80 -
Kurtosis 6,36 2,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR