Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 4,44 % -0,50 % -11,28 % -5,27 % -9,43 % 2,77 % 38,05 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,17 % 0,74 % 3,25 % -1,13 % 1,39 % -0,88 % 2,46 % 27,24 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,17 % -1,61 % 4,15 % 0,11 % 1,09 % 0,62 % -1,32 % 15,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,52 % 31,83 % -24,30 % 35,58 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 14,93 % 17,76 % -8,21 % 12,47 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,30 % 12,35 % -11,22 % 3,60 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,28 % 9,56 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 0,23 % 5,52 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -4,72 % 1,04 % -
Rischio
Volatilità 15,92 % 17,44 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -14,15 % -20,55 % -
Tempo di recupero - 434 j -
DSR 12,04 % 11,94 % -
Sortino -0,09 0,58 -
VAR 95 -4,02 % -4,02 % -
VAR 99 -7,14 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,40 -
TEV 4,82 % 6,53 % -
Information ratio (IR) -0,98 0,16 -
Up Capture Ratio 1,06 1,21 -
Down Capture Ratio 1,20 1,21 -
Indice Omega 1,02 1,18 -
Reattività
Beta 1,16 1,21 -
92,63 88,70 -
Beta bull 1,06 1,18 -
Beta bear 1,34 1,26 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,15 -
Kurtosis 1,62 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR