Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,20 % 0,94 % 6,61 % 2,87 % 4,32 % 13,68 % 61,24 % 91,06 % -
Categoria -0,01 % 0,36 % 0,18 % 3,79 % -0,81 % 1,22 % 7,25 % 23,14 % 49,95 % 86,43 %
Delta -0,02 % -0,15 % 0,76 % 2,82 % 3,68 % 3,09 % 6,43 % 38,10 % 41,10 % -
Benchmark* 0,43 % 0,78 % 0,85 % 5,47 % -0,56 % 1,38 % 11,37 % 39,30 % 86,19 % 147,96 %
Delta -0,46 % -0,58 % 0,10 % 1,14 % 3,43 % 2,93 % 2,30 % 21,95 % 4,87 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,52 % 31,83 % -24,30 % 35,58 % - - - -
Categoria 16,61 % 14,14 % -16,05 % 23,15 % 8,76 % 25,69 % -7,65 % 8,65 %
Delta 14,91 % 17,69 % -8,25 % 12,44 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,30 % 12,35 % -11,22 % 3,60 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,96 % 16,64 % -
Categoria 6,25 % 7,24 % 9,42 %
Delta 4,71 % 9,40 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 1,49 % 5,18 % -
Rischio
Volatilità 17,38 % 16,12 % -
Volatilità Categoria 14,43 % 11,94 % 12,14 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -19,35 % -19,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,39 % 10,86 % -
Sortino 0,66 1,27 -
VAR 95 -5,29 % -3,63 % -
VAR 99 -7,14 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,85 -
TEV 6,80 % 6,74 % -
Information ratio (IR) 0,22 0,77 -
Up Capture Ratio 1,03 1,19 -
Down Capture Ratio 1,00 1,10 -
Indice Omega 1,24 1,36 -
Reattività
Beta 0,90 1,05 -
85,87 82,68 -
Beta bull 1,05 1,11 -
Beta bear 0,65 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,31 -
Kurtosis 1,32 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR