Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 1,42 % 1,59 % 8,87 % -0,80 % -0,90 % 4,32 % 70,91 % - -
Categoria 0,22 % 1,41 % 0,91 % 3,20 % -1,81 % -1,96 % 3,43 % 30,24 % 52,76 % 77,68 %
Delta -0,09 % 0,01 % 0,68 % 5,67 % 1,01 % 1,06 % 0,90 % 40,67 % - -
Benchmark* 0,44 % 1,07 % 1,30 % 3,00 % -2,60 % -2,83 % 6,33 % 46,96 % 88,71 % 133,63 %
Delta -0,31 % 0,35 % 0,29 % 5,86 % 1,79 % 1,92 % -2,01 % 23,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,52 % 31,83 % -24,30 % 35,58 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta 14,95 % 17,70 % -8,24 % 12,49 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,30 % 12,35 % -11,22 % 3,60 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,71 % 16,19 % -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta 2,78 % 9,44 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -1,12 % 5,13 % -
Rischio
Volatilità 17,82 % 17,50 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,35 % -19,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,81 % 11,68 % -
Sortino 0,36 1,15 -
VAR 95 -5,29 % -3,70 % -
VAR 99 -7,14 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,77 -
TEV 7,01 % 6,96 % -
Information ratio (IR) -0,16 0,74 -
Up Capture Ratio 1,01 1,19 -
Down Capture Ratio 1,04 1,12 -
Indice Omega 1,14 1,33 -
Reattività
Beta 0,91 1,07 -
85,40 84,55 -
Beta bull 1,07 1,14 -
Beta bear 0,66 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,21 -
Kurtosis 0,97 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR