Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,47 % 5,79 % -3,63 % -5,08 % -3,64 % 6,86 % 50,48 % - -
Categoria 0,54 % 0,11 % 4,16 % -2,12 % -4,58 % -2,39 % 4,96 % 22,16 % 51,23 % 73,33 %
Delta -0,10 % 0,36 % 1,63 % -1,51 % -0,50 % -1,25 % 1,90 % 28,32 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 5,26 % -2,50 % -5,37 % -3,47 % 8,89 % 38,31 % 85,87 % 126,18 %
Delta -0,19 % 0,04 % 0,52 % -1,13 % 0,29 % -0,18 % -2,03 % 12,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,76 % 28,84 % -20,14 % 31,27 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta 13,20 % 14,72 % -4,07 % 8,20 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,54 % 9,36 % -7,07 % -0,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,39 % 14,39 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 1,48 % 7,64 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,44 % 3,32 % -
Rischio
Volatilità 19,43 % 17,20 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -22,01 % -22,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,29 % 12,22 % -
Sortino 0,21 0,95 -
VAR 95 -5,08 % -3,80 % -
VAR 99 -11,22 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,68 -
TEV 3,79 % 4,89 % -
Information ratio (IR) -0,64 0,68 -
Up Capture Ratio 1,04 1,14 -
Down Capture Ratio 1,10 1,10 -
Indice Omega 1,11 1,31 -
Reattività
Beta 1,05 1,10 -
96,44 92,67 -
Beta bull 0,98 1,06 -
Beta bear 1,06 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,78 -
Kurtosis 5,23 2,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR