Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 2,14 % 3,76 % 2,71 % -7,33 % -7,33 % 1,28 % 66,16 % - -
Categoria 0,04 % 0,83 % 0,81 % 1,55 % -5,84 % -5,84 % 3,63 % 40,24 % 77,75 % 136,29 %
Delta 0,37 % 1,31 % 2,96 % 1,16 % -1,49 % -1,49 % -2,35 % 25,92 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,89 % 1,05 % 1,43 % -5,90 % -5,90 % 4,69 % 49,87 % 99,99 % 174,89 %
Delta 0,35 % 1,25 % 2,71 % 1,28 % -1,43 % -1,43 % -3,41 % 16,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,38 % 34,55 % -22,39 % 41,96 % - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 6,72 % 15,64 % -6,68 % 8,94 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,88 % 12,46 % -7,50 % 4,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,97 % 18,11 % -
Categoria 3,77 % 12,21 % 12,35 %
Delta -2,80 % 5,90 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -4,51 % 3,35 % -
Rischio
Volatilità 22,88 % 19,24 % -
Volatilità Categoria 18,68 % 14,94 % 14,81 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -26,44 % -26,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,75 % 13,47 % -
Sortino -0,11 1,14 -
VAR 95 -5,36 % -4,07 % -
VAR 99 -12,34 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,80 -
TEV 3,95 % 5,31 % -
Information ratio (IR) -1,14 0,63 -
Up Capture Ratio 1,09 1,19 -
Down Capture Ratio 1,18 1,16 -
Indice Omega 1,01 1,35 -
Reattività
Beta 1,09 1,14 -
97,74 93,86 -
Beta bull 1,02 1,09 -
Beta bear 1,08 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,76 -
Kurtosis 3,90 2,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR