Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 3,13 % 5,36 % 17,46 % -5,53 % -2,76 % 8,82 % 52,50 % - -
Categoria 0,76 % 2,36 % 3,93 % 12,40 % -4,90 % -2,17 % 8,43 % 32,90 % 84,27 % 147,55 %
Delta -0,09 % 0,77 % 1,43 % 5,06 % -0,62 % -0,59 % 0,39 % 19,61 % - -
Benchmark* 0,76 % 2,46 % 4,42 % 13,46 % -4,75 % -1,80 % 10,96 % 41,53 % 107,79 % 188,86 %
Delta -0,09 % 0,67 % 0,95 % 4,01 % -0,78 % -0,96 % -2,14 % 10,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,38 % 34,55 % -22,39 % 41,96 % - - - -
Categoria 26,70 % 18,93 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta 6,69 % 15,63 % -6,71 % 9,00 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,88 % 12,46 % -7,50 % 4,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,97 % 18,11 % -
Categoria 3,73 % 12,22 % 12,34 %
Delta -2,76 % 5,89 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -4,51 % 3,35 % -
Rischio
Volatilità 22,88 % 19,24 % -
Volatilità Categoria 18,67 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -26,44 % -26,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,75 % 13,47 % -
Sortino -0,11 1,14 -
VAR 95 -5,36 % -4,07 % -
VAR 99 -12,34 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,80 -
TEV 3,95 % 5,31 % -
Information ratio (IR) -1,14 0,63 -
Up Capture Ratio 1,09 1,19 -
Down Capture Ratio 1,18 1,16 -
Indice Omega 1,01 1,35 -
Reattività
Beta 1,09 1,14 -
97,74 93,86 -
Beta bull 1,02 1,09 -
Beta bear 1,08 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,76 -
Kurtosis 3,90 2,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR