Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 5,97 % -7,57 % -19,57 % -13,46 % -17,21 % -1,90 % 35,27 % - -
Categoria 0,42 % 5,70 % -5,68 % -15,37 % -9,16 % -12,94 % 1,13 % 20,40 % 70,82 % 113,31 %
Delta -0,10 % 0,26 % -1,89 % -4,20 % -4,30 % -4,27 % -3,03 % 14,87 % - -
Benchmark* 0,46 % 6,23 % -6,17 % -16,04 % -9,10 % -13,45 % 3,56 % 28,84 % 90,06 % 146,71 %
Delta -0,14 % -0,27 % -1,40 % -3,53 % -4,36 % -3,77 % -5,46 % 6,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,38 % 34,55 % -22,39 % 41,96 % - - - -
Categoria 26,75 % 18,85 % -15,68 % 33,09 % 10,24 % 30,64 % -2,02 % 6,14 %
Delta 6,63 % 15,70 % -6,71 % 8,87 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,88 % 12,46 % -7,50 % 4,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,20 % 10,03 % -
Categoria 4,02 % 6,83 % 15,58 %
Delta -0,82 % 3,20 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -4,52 % 0,72 % -
Rischio
Volatilità 17,50 % 18,68 % -
Volatilità Categoria 13,95 % 14,25 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -15,98 % -21,04 % -
Tempo di recupero - 433 j -
DSR 12,70 % 12,75 % -
Sortino -0,02 0,58 -
VAR 95 -4,03 % -4,32 % -
VAR 99 -7,69 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,40 -
TEV 3,72 % 5,65 % -
Information ratio (IR) -1,22 0,13 -
Up Capture Ratio 1,12 1,18 -
Down Capture Ratio 1,26 1,19 -
Indice Omega 1,02 1,18 -
Reattività
Beta 1,12 1,16 -
96,64 92,62 -
Beta bull 1,04 1,11 -
Beta bear 1,08 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,11 -
Kurtosis 1,84 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR