Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,01 % -4,04 % 8,66 % -20,31 % -23,15 % -20,98 % -18,23 % -3,66 % - -
Categoria -2,79 % -2,59 % 9,19 % -15,55 % -15,40 % -14,05 % -5,62 % 13,29 % 53,93 % 81,15 %
Delta -1,22 % -1,45 % -0,53 % -4,77 % -7,75 % -6,93 % -12,61 % -16,95 % - -
Benchmark* -3,48 % -3,01 % 8,44 % -15,89 % -15,25 % -13,52 % -3,26 % 16,57 % 72,31 % 83,25 %
Delta -0,53 % -1,03 % 0,22 % -4,43 % -7,90 % -7,46 % -14,97 % -20,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,50 % 18,91 % -24,49 % 24,23 % - - - -
Categoria 17,60 % 12,04 % -17,13 % 27,16 % 16,10 % 30,16 % -4,70 % 3,12 %
Delta -9,09 % 6,87 % -7,36 % -2,93 % - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -10,16 % 5,15 % -12,04 % -4,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -19,70 % -5,23 % -
Categoria -7,49 % 0,13 % 8,26 %
Delta -12,20 % -5,36 % -
Benchmark* -4,10 % 1,61 % 10,75 %
Delta -15,59 % -6,84 % -
Rischio
Volatilità 26,94 % 24,46 % -
Volatilità Categoria 22,73 % 19,60 % 19,48 %
Volatilità Benchmark 23,33 % 20,37 % 20,66 %
Max drawdown -36,34 % -36,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,40 % 18,12 % -
Sortino -1,07 -0,44 -
VAR 95 -6,99 % -5,30 % -
VAR 99 -12,85 % -9,56 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,85 -0,32 -
TEV 6,00 % 7,23 % -
Information ratio (IR) -2,60 -0,95 -
Up Capture Ratio 1,01 1,15 -
Down Capture Ratio 1,29 1,26 -
Indice Omega 0,71 0,93 -
Reattività
Beta 1,13 1,16 -
96,38 92,98 -
Beta bull 1,21 1,13 -
Beta bear 1,06 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,32 -
Kurtosis 2,72 1,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR