Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,08 % 3,74 % 2,62 % -2,15 % -17,40 % -17,40 % -12,43 % 5,59 % - -
Categoria 0,55 % 1,70 % 1,42 % 0,19 % -11,76 % -11,76 % -1,28 % 18,07 % 51,58 % 84,25 %
Delta 0,53 % 2,03 % 1,20 % -2,34 % -5,64 % -5,64 % -11,15 % -12,48 % - -
Benchmark* 0,73 % 2,54 % 2,40 % -0,44 % -10,01 % -10,01 % 2,52 % 23,36 % 71,72 % 89,35 %
Delta 0,35 % 1,19 % 0,22 % -1,71 % -7,39 % -7,39 % -14,95 % -17,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,50 % 18,91 % -24,49 % 24,23 % - - - -
Categoria 17,42 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta -8,91 % 6,75 % -7,66 % -3,46 % - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -10,16 % 5,15 % -12,04 % -4,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,24 % -2,03 % -
Categoria -4,57 % 3,10 % 8,49 %
Delta -11,67 % -5,13 % -
Benchmark* -1,60 % 4,15 % 11,06 %
Delta -14,63 % -6,18 % -
Rischio
Volatilità 28,49 % 24,71 % -
Volatilità Categoria 23,90 % 19,78 % 19,31 %
Volatilità Benchmark 24,53 % 20,55 % 20,20 %
Max drawdown -36,34 % -36,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,06 % 18,23 % -
Sortino -0,88 -0,26 -
VAR 95 -6,99 % -5,59 % -
VAR 99 -12,85 % -9,56 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,19 -
TEV 6,11 % 7,22 % -
Information ratio (IR) -2,40 -0,86 -
Up Capture Ratio 1,05 1,15 -
Down Capture Ratio 1,29 1,26 -
Indice Omega 0,81 0,97 -
Reattività
Beta 1,14 1,16 -
96,94 93,27 -
Beta bull 1,20 1,14 -
Beta bear 1,06 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,36 -
Kurtosis 1,82 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR