Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % -0,05 % -1,36 % 1,92 % -5,24 % -0,73 % -2,04 % 18,62 % - -
Categoria -0,47 % -0,11 % -0,17 % 4,08 % -1,12 % 1,62 % 5,97 % 14,60 % 49,08 % 62,31 %
Delta -0,34 % 0,05 % -1,18 % -2,16 % -4,12 % -2,36 % -8,01 % 4,03 % - -
Benchmark* -0,09 % 0,02 % -0,68 % 3,18 % 2,28 % 3,11 % 12,89 % 17,50 % 50,94 % 73,86 %
Delta -0,71 % -0,08 % -0,68 % -1,26 % -7,53 % -3,84 % -14,93 % 1,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,20 % 15,72 % -18,73 % - - - - -
Categoria 9,97 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta -5,77 % 9,51 % -9,98 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -15,95 % 18,93 % -19,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,93 % 4,89 % -
Categoria 6,16 % 4,03 % 8,18 %
Delta -8,08 % 0,86 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -14,42 % -0,09 % -
Rischio
Volatilità 15,77 % 16,62 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -17,30 % -17,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,91 % 11,87 % -
Sortino -0,42 0,18 -
VAR 95 -3,64 % -3,81 % -
VAR 99 -7,21 % -6,89 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 0,13 -
TEV 12,60 % 15,51 % -
Information ratio (IR) -1,14 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,60 0,53 -
Down Capture Ratio 0,84 0,47 -
Indice Omega 0,92 1,07 -
Reattività
Beta 0,72 0,57 -
42,81 29,52 -
Beta bull 0,62 0,66 -
Beta bear 0,76 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,29 -
Kurtosis 1,01 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR