Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 1,31 % 1,90 % 3,45 % -0,56 % -0,56 % 10,12 % 36,87 % - -
Categoria 0,05 % 0,48 % 0,18 % 1,57 % 0,79 % 0,79 % 3,98 % 16,34 % 22,35 % 24,96 %
Delta 0,57 % 0,83 % 1,72 % 1,88 % -1,35 % -1,35 % 6,13 % 20,53 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,07 % -0,66 % -1,18 % -4,08 % -4,08 % 2,88 % 18,73 % 30,31 % 57,61 %
Delta 0,75 % 1,24 % 2,56 % 4,63 % 3,51 % 3,51 % 7,24 % 18,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,14 % 13,79 % -9,31 % 5,53 % - - - -
Categoria 8,22 % 7,61 % -11,71 % 9,91 % 3,14 % 12,75 % -7,64 % 5,19 %
Delta 13,92 % 6,18 % 2,39 % -4,37 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 7,09 % 3,16 % 2,42 % -10,69 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,17 % 8,66 % -
Categoria 4,25 % 3,57 % 4,46 %
Delta 5,92 % 5,09 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 4,31 % 3,57 % -
Rischio
Volatilità 15,34 % 11,78 % -
Volatilità Categoria 7,33 % 6,74 % 6,48 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -20,49 % -20,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,50 % 8,47 % -
Sortino 0,61 0,70 -
VAR 95 -3,19 % -2,41 % -
VAR 99 -7,50 % -5,69 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,50 -
TEV 7,53 % 6,11 % -
Information ratio (IR) 0,57 0,58 -
Up Capture Ratio 1,35 1,17 -
Down Capture Ratio 1,25 1,05 -
Indice Omega 1,22 1,23 -
Reattività
Beta 1,28 1,13 -
79,73 74,09 -
Beta bull 1,15 1,06 -
Beta bear 1,33 1,21 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,82 -
Kurtosis 2,82 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market