Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -0,08 % 4,94 % 7,51 % 3,94 % 6,39 % 34,68 % 0,67 % - -
Categoria 0,03 % -0,16 % 5,08 % 6,98 % 2,86 % 5,11 % 27,01 % -8,65 % -13,40 % 17,56 %
Delta 0,27 % 0,09 % -0,14 % 0,53 % 1,08 % 1,28 % 7,67 % 9,32 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,08 % 6,80 % 7,36 % 6,51 % 11,53 % 37,80 % 13,05 % -7,12 % 18,88 %
Delta 0,28 % 0,00 % -1,85 % 0,15 % -2,57 % -5,13 % -3,11 % -12,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,79 % -16,41 % -18,87 % -5,29 % - - - -
Categoria 16,73 % -18,16 % -19,95 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 9,06 % 1,74 % 1,08 % 0,10 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -1,23 % -2,13 % -1,77 % 9,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,84 % 0,35 % -
Categoria 23,49 % -3,06 % -2,60 %
Delta 7,35 % 3,40 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta -3,58 % -3,79 % -
Rischio
Volatilità 26,10 % 23,11 % -
Volatilità Categoria 24,42 % 21,35 % 20,49 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -17,94 % -33,17 % -
Tempo di recupero - 746 j -
DSR 13,21 % 14,66 % -
Sortino 2,12 -0,17 -
VAR 95 -3,78 % -4,33 % -
VAR 99 -9,00 % -9,00 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 -0,11 -
TEV 7,33 % 6,83 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,84 0,79 -
Down Capture Ratio 0,80 0,84 -
Indice Omega 1,65 1,00 -
Reattività
Beta 0,85 0,83 -
94,90 95,00 -
Beta bull 0,92 0,89 -
Beta bear 0,76 0,80 -
Asimmetria
Skewness 1,74 1,12 -
Kurtosis 7,83 5,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR