Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 2,20 % -2,38 % -5,02 % -4,90 % -4,09 % 2,29 % 1,79 % - -
Categoria 0,18 % 1,37 % -1,20 % -3,33 % -1,41 % -2,32 % 2,82 % 6,01 % 17,00 % 17,68 %
Delta -0,10 % 0,83 % -1,18 % -1,69 % -3,49 % -1,77 % -0,54 % -4,22 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,80 % 4,43 % -11,44 % - - - - -
Categoria 7,30 % 7,59 % -11,39 % 6,56 % 1,87 % 13,10 % -6,45 % 6,15 %
Delta 1,50 % -3,16 % -0,06 % - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 2,74 % -8,54 % 2,75 % - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,68 % 0,80 % -
Categoria 2,49 % 1,61 % 4,25 %
Delta 1,20 % -0,81 % -
Benchmark* 4,74 % 4,62 % 6,67 %
Delta -1,05 % -3,82 % -
Rischio
Volatilità 7,24 % 6,84 % -
Volatilità Categoria 4,76 % 5,74 % 5,62 %
Volatilità Benchmark 6,71 % 8,76 % 9,58 %
Max drawdown -5,82 % -10,83 % -
Tempo di recupero - 771 j -
DSR 5,63 % 5,33 % -
Sortino 0,05 -0,33 -
VAR 95 -1,90 % -1,90 % -
VAR 99 -3,02 % -3,02 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -0,26 -
TEV 6,69 % 6,68 % -
Information ratio (IR) -0,16 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,77 0,58 -
Down Capture Ratio 0,74 0,66 -
Indice Omega 1,08 0,94 -
Reattività
Beta 0,59 0,51 -
29,44 43,37 -
Beta bull 0,24 0,32 -
Beta bear 0,26 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,71 -
Kurtosis 0,97 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU