Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -0,41 % -0,01 % 0,89 % 1,01 % 0,56 % 3,88 % 11,99 % - -
Categoria 0,33 % 0,09 % 0,14 % 0,47 % -0,03 % 0,17 % 3,15 % 13,90 % 16,80 % 19,58 %
Delta -0,11 % -0,51 % -0,15 % 0,42 % 1,04 % 0,39 % 0,73 % -1,91 % - -
Benchmark* 0,50 % 0,48 % -0,65 % 1,80 % 7,33 % 7,16 % 8,76 % 28,57 % 31,26 % 35,14 %
Delta -0,28 % -0,89 % 0,64 % -0,91 % -6,32 % -6,60 % -4,87 % -16,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,80 % 4,43 % -11,44 % - - - - -
Categoria 7,38 % 7,67 % -11,42 % 6,57 % 1,66 % 13,10 % -6,29 % 5,92 %
Delta 1,42 % -3,24 % -0,02 % - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 2,74 % -8,54 % 2,75 % - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,04 % 2,69 % -
Categoria 4,27 % 3,18 % 3,38 %
Delta 1,77 % -0,49 % -
Benchmark* 9,14 % 7,15 % 6,18 %
Delta -3,10 % -4,46 % -
Rischio
Volatilità 9,26 % 7,75 % -
Volatilità Categoria 6,03 % 6,15 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 8,96 % 9,18 %
Max drawdown -11,95 % -11,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,25 % 6,01 % -
Sortino 0,40 -0,01 -
VAR 95 -3,02 % -1,99 % -
VAR 99 -3,53 % -3,52 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 -0,01 -
TEV 7,62 % 6,77 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,82 0,67 -
Down Capture Ratio 0,88 0,76 -
Indice Omega 1,14 1,02 -
Reattività
Beta 0,70 0,59 -
39,56 46,25 -
Beta bull 0,40 0,36 -
Beta bear 0,59 0,49 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,85 -
Kurtosis 1,55 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU