Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,47 % 4,36 % -0,85 % -1,05 % 0,85 % 5,20 % 8,23 % - -
Categoria -0,01 % 0,46 % 1,83 % -1,59 % -0,61 % 0,02 % 4,21 % 9,51 % 17,87 % 19,68 %
Delta -0,19 % 0,01 % 2,53 % 0,74 % -0,44 % 0,83 % 0,99 % -1,28 % - -
Benchmark* -0,27 % 0,61 % 1,84 % 1,71 % 7,67 % 7,70 % 9,10 % 21,79 % 34,98 % 36,37 %
Delta 0,07 % -0,14 % 2,51 % -2,56 % -8,72 % -6,85 % -3,90 % -13,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,80 % 4,43 % -11,44 % - - - - -
Categoria 7,36 % 7,69 % -11,52 % 6,58 % 1,76 % 13,06 % -6,38 % 5,93 %
Delta 1,44 % -3,26 % 0,08 % - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 2,74 % -8,54 % 2,75 % - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,29 % 0,59 % -
Categoria 2,85 % 1,98 % 3,18 %
Delta -0,56 % -1,39 % -
Benchmark* 7,61 % 5,95 % 6,02 %
Delta -5,32 % -5,36 % -
Rischio
Volatilità 8,86 % 7,51 % -
Volatilità Categoria 5,72 % 6,12 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 9,19 % 9,53 %
Max drawdown -11,95 % -11,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,32 % 6,06 % -
Sortino -0,13 -0,34 -
VAR 95 -3,02 % -1,99 % -
VAR 99 -3,53 % -3,52 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,28 -
TEV 7,39 % 6,92 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,75 0,58 -
Down Capture Ratio 0,88 0,72 -
Indice Omega 0,97 0,90 -
Reattività
Beta 0,67 0,55 -
39,79 45,42 -
Beta bull 0,35 0,34 -
Beta bear 0,59 0,48 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,97 -
Kurtosis 1,63 1,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU