Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -1,22 % 0,09 % 4,29 % -2,25 % 2,45 % 5,51 % 37,97 % - -
Categoria -0,52 % -0,16 % -0,23 % 4,02 % -1,17 % 1,57 % 5,91 % 14,53 % 49,00 % 62,22 %
Delta -0,15 % -1,06 % 0,31 % 0,26 % -1,08 % 0,88 % -0,41 % 23,44 % - -
Benchmark* -0,09 % 0,02 % -0,68 % 3,18 % 2,28 % 3,11 % 12,89 % 17,50 % 50,94 % 73,86 %
Delta -0,57 % -1,24 % 0,77 % 1,11 % -4,54 % -0,66 % -7,38 % 20,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,73 % 19,29 % -17,35 % 33,64 % - - - -
Categoria 9,97 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 1,75 % 13,08 % -8,61 % 10,02 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,42 % 22,50 % -18,59 % 14,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,93 % 10,69 % -
Categoria 6,16 % 4,03 % 8,18 %
Delta -0,23 % 6,66 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -6,56 % 5,71 % -
Rischio
Volatilità 15,11 % 15,27 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -15,18 % -15,51 % -
Tempo di recupero - 341 j -
DSR 10,72 % 10,52 % -
Sortino 0,26 0,76 -
VAR 95 -3,31 % -3,34 % -
VAR 99 -5,82 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,52 -
TEV 12,12 % 13,67 % -
Information ratio (IR) -0,54 0,42 -
Up Capture Ratio 0,66 0,65 -
Down Capture Ratio 0,71 0,48 -
Indice Omega 1,09 1,21 -
Reattività
Beta 0,70 0,59 -
44,02 37,60 -
Beta bull 0,66 0,65 -
Beta bear 0,78 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,25 -
Kurtosis 0,23 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR