Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -1,45 % -1,12 % -4,89 % -5,90 % -5,90 % -1,09 % -4,52 % - -
Categoria -0,55 % -1,03 % -1,24 % -5,25 % -6,97 % -6,48 % -2,20 % -7,37 % 2,88 % 11,82 %
Delta -0,08 % -0,41 % 0,12 % 0,37 % 1,07 % 0,58 % 1,11 % 2,85 % - -
Benchmark* -0,46 % -0,84 % -1,50 % -5,13 % -6,43 % -6,64 % -1,25 % -4,67 % 6,84 % 20,29 %
Delta -0,18 % -0,60 % 0,38 % 0,25 % 0,53 % 0,74 % 0,16 % 0,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,47 % 0,05 % -5,74 % 24,73 % - - - -
Categoria 7,02 % -0,32 % -8,99 % 14,81 % 1,88 % 9,80 % 2,01 % -9,96 %
Delta 2,45 % 0,37 % 3,25 % 9,92 % - - - -
Benchmark* 8,79 % 0,08 % -6,86 % 14,05 % 2,32 % 10,77 % 3,47 % -9,23 %
Delta 0,68 % -0,04 % 1,12 % 10,68 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Infl-Link Treasury

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,57 % -1,26 % -
Categoria -0,39 % -2,12 % 0,23 %
Delta 0,96 % 0,87 % -
Benchmark* 0,89 % -1,24 % 1,05 %
Delta -0,32 % -0,02 % -
Rischio
Volatilità 9,96 % 10,63 % -
Volatilità Categoria 9,66 % 8,52 % 8,73 %
Volatilità Benchmark 10,10 % 8,65 % 8,79 %
Max drawdown -10,46 % -17,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,32 % 8,34 % -
Sortino -0,31 -0,48 -
VAR 95 -3,00 % -2,71 % -
VAR 99 -5,16 % -5,16 % -
Benchmark*: ICE BofA US Infl-Link Treasury
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,38 -
TEV 4,33 % 5,97 % -
Information ratio (IR) -0,07 0,00 -
Up Capture Ratio 0,92 1,05 -
Down Capture Ratio 0,92 1,03 -
Indice Omega 0,92 0,89 -
Reattività
Beta 0,89 1,02 -
82,27 68,42 -
Beta bull 0,92 1,04 -
Beta bear 0,86 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,74 -0,87 -
Kurtosis 4,81 2,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index