Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,73 % -2,07 % -3,67 % -5,11 % -6,10 % -5,79 % 16,21 % - -
Categoria -0,12 % -0,11 % -0,71 % -2,17 % -4,43 % -5,23 % 1,88 % 9,16 % 23,06 % 30,25 %
Delta 0,31 % -0,62 % -1,36 % -1,50 % -0,67 % -0,87 % -7,67 % 7,05 % - -
Benchmark* -0,12 % -0,11 % -0,71 % -2,17 % -4,43 % -5,23 % 1,88 % 9,16 % 23,06 % 30,25 %
Delta 0,31 % -0,62 % -1,36 % -1,50 % -0,67 % -0,87 % -7,67 % 7,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,78 % 6,59 % 16,98 % 12,22 % - - - -
Categoria 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -1,82 % 4,72 % 14,08 % 2,07 % - - - -
Benchmark* 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -1,82 % 4,72 % 14,08 % 2,07 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,10 % 6,02 % -
Categoria 2,92 % 3,21 % 4,07 %
Delta -6,03 % 2,81 % -
Benchmark* 2,92 % 3,21 % 4,07 %
Delta -6,03 % 2,81 % -
Rischio
Volatilità 8,78 % 9,02 % -
Volatilità Categoria 6,71 % 5,21 % 4,86 %
Volatilità Benchmark 6,71 % 5,21 % 4,86 %
Max drawdown -10,59 % -10,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,96 % 6,59 % -
Sortino -0,89 0,50 -
VAR 95 -1,79 % -1,79 % -
VAR 99 -4,11 % -4,11 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 0,36 -
TEV 5,46 % 6,47 % -
Information ratio (IR) -1,10 0,43 -
Up Capture Ratio 0,76 1,28 -
Down Capture Ratio 1,09 1,09 -
Indice Omega 0,78 1,17 -
Reattività
Beta 1,02 1,23 -
61,32 50,26 -
Beta bull 0,94 1,10 -
Beta bear 1,22 1,40 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,70 -
Kurtosis 1,99 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD