Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,31 % 3,22 % 8,11 % 0,36 % 1,07 % 8,04 % -8,87 % -7,48 % - -
Categoria 1,07 % 5,30 % 9,22 % -4,52 % -2,25 % 0,46 % -4,10 % -0,09 % 82,63 % 52,96 %
Delta 0,23 % -2,08 % -1,11 % 4,88 % 3,32 % 7,58 % -4,77 % -7,39 % - -
Benchmark* 0,54 % 3,28 % 7,46 % -6,11 % -4,35 % 0,47 % -5,09 % 5,94 % 74,97 % 75,16 %
Delta 0,77 % -0,06 % 0,64 % 6,47 % 5,42 % 7,57 % -3,77 % -13,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,34 % -1,60 % 3,30 % 13,46 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -11,57 % 0,77 % -7,83 % -15,25 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,85 % -12,38 % 8,52 % -12,56 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,52 % -5,28 % -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -0,92 % -2,26 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -2,79 % -4,44 % -
Rischio
Volatilità 21,84 % 22,05 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -24,24 % -28,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,34 % 17,10 % -
Sortino -0,70 -0,46 -
VAR 95 -5,54 % -4,75 % -
VAR 99 -12,05 % -10,28 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,36 -
TEV 10,64 % 11,52 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,39 -
Up Capture Ratio 1,08 1,09 -
Down Capture Ratio 1,10 1,15 -
Indice Omega 0,82 0,92 -
Reattività
Beta 1,09 1,08 -
76,74 73,10 -
Beta bull 0,82 0,93 -
Beta bear 1,22 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,67 -
Kurtosis 3,33 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR