Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 6,88 % -0,63 % 16,39 % 30,64 % 44,49 % 43,58 % 42,86 % - -
Categoria 0,09 % 6,04 % 2,26 % 9,84 % 21,99 % 31,72 % 36,57 % 54,31 % 56,81 % 129,59 %
Delta -0,66 % 0,83 % -2,88 % 6,55 % 8,65 % 12,76 % 7,01 % -11,45 % - -
Benchmark* -0,80 % -0,23 % 0,33 % -7,76 % -6,09 % 1,98 % -11,61 % -1,09 % 72,78 % 110,64 %
Delta 0,24 % 7,11 % -0,95 % 24,15 % 36,72 % 42,50 % 55,18 % 43,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,09 % 1,44 % -13,01 % -12,06 % - - - -
Categoria 22,27 % 3,39 % -4,92 % -3,70 % 26,25 % 43,29 % -11,43 % -3,72 %
Delta -11,18 % -1,95 % -8,09 % -8,35 % - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 17,99 % -3,89 % -26,79 % -35,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 53,05 % 9,04 % -
Categoria 39,44 % 10,99 % 10,64 %
Delta 13,61 % -1,95 % -
Benchmark* -9,65 % -3,10 % 12,16 %
Delta 62,69 % 12,14 % -
Rischio
Volatilità 35,54 % 33,57 % -
Volatilità Categoria 28,93 % 27,03 % 26,47 %
Volatilità Benchmark 25,88 % 24,86 % 24,91 %
Max drawdown -21,24 % -38,85 % -
Tempo di recupero 141 j 839 j -
DSR 19,49 % 21,30 % -
Sortino 2,55 0,30 -
VAR 95 -5,82 % -6,89 % -
VAR 99 -9,59 % -9,59 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 0,19 -
TEV 25,03 % 24,22 % -
Information ratio (IR) 2,50 0,50 -
Up Capture Ratio 1,59 1,09 -
Down Capture Ratio 0,78 0,90 -
Indice Omega 1,54 1,13 -
Reattività
Beta 0,98 0,94 -
50,44 48,15 -
Beta bull 0,83 0,96 -
Beta bear 0,78 0,78 -
Asimmetria
Skewness 0,79 0,51 -
Kurtosis 2,03 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR