Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,43 % -4,39 % 5,44 % 28,43 % 17,71 % 42,45 % 45,18 % 28,31 % - -
Categoria -0,60 % -3,30 % 1,38 % 17,74 % 11,36 % 27,63 % 36,24 % 36,60 % 63,22 % 126,62 %
Delta -0,83 % -1,09 % 4,06 % 10,69 % 6,35 % 14,83 % 8,94 % -8,29 % - -
Benchmark* -0,41 % 2,93 % -3,35 % -2,14 % -10,31 % 0,90 % -10,79 % -8,11 % 75,20 % 105,37 %
Delta -1,02 % -7,32 % 8,80 % 30,56 % 28,02 % 41,55 % 55,97 % 36,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,09 % 1,44 % -13,01 % -12,06 % - - - -
Categoria 22,63 % 3,42 % -5,05 % -3,81 % 26,73 % 44,46 % -11,43 % -3,72 %
Delta -11,54 % -1,98 % -7,96 % -8,25 % - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 17,99 % -3,89 % -26,79 % -35,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,00 % 3,66 % -
Categoria 47,81 % 9,23 % 17,90 %
Delta 3,19 % -5,57 % -
Benchmark* -3,11 % -3,53 % 17,33 %
Delta 54,11 % 7,19 % -
Rischio
Volatilità 29,36 % 31,88 % -
Volatilità Categoria 25,79 % 26,39 % 27,10 %
Volatilità Benchmark 20,78 % 23,63 % 24,35 %
Max drawdown -21,24 % -46,11 % -
Tempo di recupero 141 j 1060 j -
DSR 16,81 % 21,31 % -
Sortino 2,83 0,05 -
VAR 95 -5,47 % -6,89 % -
VAR 99 -9,59 % -9,59 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 0,03 -
TEV 20,83 % 22,78 % -
Information ratio (IR) 2,60 0,32 -
Up Capture Ratio 1,56 1,07 -
Down Capture Ratio 0,79 0,94 -
Indice Omega 1,66 1,06 -
Reattività
Beta 1,00 0,95 -
49,66 49,11 -
Beta bull 0,43 0,82 -
Beta bear 1,16 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,16 0,23 -
Kurtosis 0,00 -0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR