Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,21 % | -0,21 % | -0,21 % | 1,87 % | -1,60 % | -0,83 % | -7,00 % | -10,97 % | -11,96 % | -14,63 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,23 % | 0,91 % | -3,55 % | -2,28 % | -2,40 % | -0,69 % | 4,21 % | 14,06 % | 11,97 % |
| Delta | -0,26 % | -0,44 % | -1,12 % | 5,42 % | 0,69 % | 1,57 % | -6,31 % | -15,18 % | -26,02 % | -26,60 % |
| Benchmark* | 0,05 % | 0,23 % | 0,91 % | -3,55 % | -2,28 % | -2,40 % | -0,69 % | 4,21 % | 14,06 % | 11,97 % |
| Delta | -0,26 % | -0,44 % | -1,12 % | 5,42 % | 0,69 % | 1,57 % | -6,31 % | -15,18 % | -26,02 % | -26,60 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,80 % | 2,30 % | -5,18 % | -2,37 % | 1,80 % | -3,22 % | -0,01 % | 1,38 % |
| Categoria | 5,41 % | 3,91 % | -4,47 % | 6,79 % | 0,48 % | 7,30 % | -4,86 % | 1,91 % |
| Delta | -13,21 % | -1,61 % | -0,71 % | -9,16 % | 1,31 % | -10,52 % | 4,84 % | -0,52 % |
| Benchmark* | 5,41 % | 3,91 % | -4,47 % | 6,79 % | 0,48 % | 7,30 % | -4,86 % | 1,91 % |
| Delta | -13,21 % | -1,61 % | -0,71 % | -9,16 % | 1,31 % | -10,52 % | 4,84 % | -0,52 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,00 % | -3,80 % | -2,52 % |
| Categoria | -0,69 % | 1,38 % | 2,67 % |
| Delta | -6,31 % | -5,18 % | -5,18 % |
| Benchmark* | -0,69 % | 1,38 % | 2,67 % |
| Delta | -6,31 % | -5,18 % | -5,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,77 % | 4,15 % | 3,39 % |
| Volatilità Categoria | 4,79 % | 3,64 % | 3,50 % |
| Volatilità Benchmark | 4,79 % | 3,64 % | 3,50 % |
| Max drawdown | -8,47 % | -11,59 % | -15,00 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,77 % | 4,14 % | 3,35 % |
| Sortino | -1,75 | -1,58 | -1,17 |
| VAR 95 | -0,78 % | -0,38 % | -0,36 % |
| VAR 99 | -4,95 % | -3,82 % | -2,58 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,75 | -1,58 | -1,16 |
| TEV | 8,13 % | 5,55 % | 4,98 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | -0,93 | -1,04 |
| Up Capture Ratio | -0,63 | -0,18 | -0,13 |
| Down Capture Ratio | -0,06 | 0,20 | 0,13 |
| Indice Omega | 0,18 | 0,19 | 0,32 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,21 | -0,01 | -0,04 |
| R² | 3,17 | 0,01 | 0,19 |
| Beta bull | 0,63 | 0,16 | -0,09 |
| Beta bear | -0,27 | -0,14 | -0,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -4,77 | -6,25 | -7,17 |
| Kurtosis | 26,78 | 45,79 | 64,00 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ Eskatos Multistrategy ILS Fund D EUR
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia