Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,56 % 4,68 % -5,14 % -3,80 % -4,16 % 5,21 % 17,73 % - -
Categoria 0,02 % -0,06 % 2,89 % -2,27 % 0,00 % 0,30 % 3,69 % 11,41 % 24,42 % 23,09 %
Delta -0,21 % 0,62 % 1,78 % -2,87 % -3,79 % -4,46 % 1,52 % 6,32 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,63 % 2,65 % -5,41 % -4,11 % -3,86 % 5,61 % 15,21 % 31,41 % 55,50 %
Delta -0,09 % -0,07 % 2,03 % 0,27 % 0,31 % -0,30 % -0,40 % 2,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,49 % 11,32 % -17,55 % 13,65 % - - - -
Categoria 8,21 % 7,62 % -11,74 % 9,91 % 3,14 % 12,73 % -7,64 % 5,16 %
Delta 13,27 % 3,70 % -5,81 % 3,74 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 6,44 % 0,69 % -5,82 % -2,58 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,27 % 4,09 % -
Categoria 2,49 % 2,17 % 4,23 %
Delta 1,78 % 1,92 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -0,20 % 0,45 % -
Rischio
Volatilità 15,03 % 13,59 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 6,71 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -18,53 % -18,53 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,77 % 10,09 % -
Sortino 0,09 0,14 -
VAR 95 -4,34 % -3,31 % -
VAR 99 -8,04 % -4,74 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,11 -
TEV 8,07 % 7,61 % -
Information ratio (IR) -0,02 0,06 -
Up Capture Ratio 1,21 1,21 -
Down Capture Ratio 1,23 1,20 -
Indice Omega 1,02 1,06 -
Reattività
Beta 1,28 1,28 -
74,77 72,16 -
Beta bull 1,39 1,32 -
Beta bear 1,31 1,42 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,64 -
Kurtosis 3,74 1,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market