Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 1,47 % -1,43 % -2,56 % -0,99 % -1,96 % 4,15 % 6,88 % - -
Categoria 0,12 % 1,15 % -0,78 % -2,18 % -1,44 % -1,85 % 2,91 % 4,15 % 10,16 % 7,96 %
Delta -0,12 % 0,33 % -0,65 % -0,38 % 0,46 % -0,10 % 1,25 % 2,73 % - -
Benchmark* 0,21 % 2,63 % -2,92 % -5,12 % -2,57 % -5,23 % 2,89 % 2,18 % 7,28 % 22,41 %
Delta -0,21 % -1,16 % 1,49 % 2,56 % 1,58 % 3,28 % 1,27 % 4,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,07 % 7,32 % -11,66 % 7,02 % - - - -
Categoria 5,82 % 6,58 % -10,83 % 4,25 % 1,44 % 8,16 % -4,60 % 1,69 %
Delta 2,25 % 0,74 % -0,83 % 2,77 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -1,61 % 1,04 % -0,22 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,29 % 2,31 % -
Categoria 2,59 % 1,16 % 2,69 %
Delta 1,69 % 1,15 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta 0,13 % 0,64 % -
Rischio
Volatilità 5,30 % 6,20 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 4,41 % 4,13 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -3,56 % -9,13 % -
Tempo di recupero - 688 j -
DSR 3,96 % 4,50 % -
Sortino 0,23 -0,06 -
VAR 95 -1,08 % -1,40 % -
VAR 99 -2,43 % -2,43 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 -0,04 -
TEV 3,43 % 3,39 % -
Information ratio (IR) 0,04 0,19 -
Up Capture Ratio 0,78 0,86 -
Down Capture Ratio 0,72 0,81 -
Indice Omega 1,06 0,99 -
Reattività
Beta 0,66 0,79 -
79,75 75,67 -
Beta bull 0,56 0,67 -
Beta bear 0,55 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,26 -
Kurtosis 1,38 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market