Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,35 % 0,61 % 1,60 % 1,87 % 1,87 % 4,66 % 14,14 % - -
Categoria 0,17 % 0,17 % 0,41 % 1,22 % 2,00 % 1,66 % 3,81 % 11,71 % 9,43 % 12,57 %
Delta 0,00 % 0,18 % 0,20 % 0,37 % -0,13 % 0,21 % 0,84 % 2,43 % - -
Benchmark* -0,15 % 0,31 % 0,56 % 0,96 % -0,62 % -3,02 % 1,18 % 5,16 % 10,56 % 30,75 %
Delta 0,33 % 0,04 % 0,05 % 0,64 % 2,49 % 4,88 % 3,48 % 8,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,07 % 7,32 % -11,66 % 7,02 % - - - -
Categoria 5,85 % 6,63 % -10,99 % 4,29 % 1,39 % 8,17 % -4,58 % 1,69 %
Delta 2,22 % 0,69 % -0,66 % 2,73 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -1,61 % 1,04 % -0,22 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,63 % 4,42 % -
Categoria 3,32 % 3,57 % 1,79 %
Delta 0,31 % 0,85 % -
Benchmark* 0,86 % 1,68 % 2,05 %
Delta 2,77 % 2,74 % -
Rischio
Volatilità 6,06 % 5,76 % -
Volatilità Categoria 4,45 % 4,15 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 7,92 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -6,76 % -6,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,61 % 4,13 % -
Sortino 0,21 0,36 -
VAR 95 -1,10 % -1,22 % -
VAR 99 -2,50 % -2,43 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,26 -
TEV 3,80 % 3,37 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,81 -
Up Capture Ratio 0,74 0,88 -
Down Capture Ratio 0,60 0,71 -
Indice Omega 1,07 1,10 -
Reattività
Beta 0,68 0,76 -
78,48 73,48 -
Beta bull 0,76 0,68 -
Beta bear 0,66 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,33 -
Kurtosis 1,54 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market