Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,09 % 0,54 % 0,00 % 0,00 % -0,18 % 3,69 % 15,89 % - -
Categoria -0,08 % -0,26 % 0,21 % 0,38 % -0,13 % -0,04 % 3,04 % 11,52 % 9,05 % 9,44 %
Delta -0,28 % 0,17 % 0,33 % -0,38 % 0,13 % -0,14 % 0,66 % 4,37 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,03 % -0,13 % -2,43 % -4,57 % -4,57 % 0,70 % 9,77 % 7,50 % 23,76 %
Delta -0,05 % -0,06 % 0,66 % 2,43 % 4,57 % 4,40 % 2,99 % 6,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,07 % 7,32 % -11,66 % 7,02 % - - - -
Categoria 5,81 % 6,57 % -10,91 % 4,28 % 1,42 % 8,16 % -4,59 % 1,69 %
Delta 2,26 % 0,75 % -0,75 % 2,74 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -1,61 % 1,04 % -0,22 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,53 % 3,39 % -
Categoria 4,40 % 2,47 % 2,05 %
Delta 1,14 % 0,91 % -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta 1,45 % 1,41 % -
Rischio
Volatilità 6,19 % 6,38 % -
Volatilità Categoria 4,60 % 4,61 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -6,76 % -8,08 % -
Tempo di recupero - 497 j -
DSR 4,66 % 4,65 % -
Sortino 0,52 0,14 -
VAR 95 -1,10 % -1,49 % -
VAR 99 -2,50 % -2,50 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,10 -
TEV 3,60 % 3,34 % -
Information ratio (IR) 0,40 0,42 -
Up Capture Ratio 0,80 0,89 -
Down Capture Ratio 0,69 0,81 -
Indice Omega 1,16 1,06 -
Reattività
Beta 0,69 0,80 -
83,04 77,34 -
Beta bull 0,66 0,71 -
Beta bear 0,60 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,40 -
Kurtosis 1,32 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market