Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -1,21 % -3,96 % 0,69 % -4,53 % -6,22 % -6,17 % -0,04 % - -
Categoria -0,04 % -0,81 % -2,57 % 6,61 % -0,86 % -2,61 % -0,86 % 25,96 % 37,65 % 51,42 %
Delta -0,11 % -0,41 % -1,39 % -5,92 % -3,67 % -3,61 % -5,31 % -26,01 % - -
Benchmark* 0,56 % -0,89 % -3,25 % 5,81 % -2,38 % -4,34 % -2,73 % 26,92 % 39,93 % 55,43 %
Delta -0,71 % -0,32 % -0,71 % -5,12 % -2,15 % -1,88 % -3,44 % -26,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,50 % 6,46 % -15,16 % 8,42 % - - - -
Categoria 13,99 % 14,52 % -12,61 % 9,63 % 6,36 % 21,65 % -11,70 % 12,16 %
Delta -10,49 % -8,06 % -2,55 % -1,21 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -11,70 % -9,67 % -3,67 % -1,78 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,10 % 2,77 % -
Categoria 5,65 % 10,16 % 7,34 %
Delta -4,55 % -7,40 % -
Benchmark* 4,16 % 10,55 % 7,80 %
Delta -3,06 % -7,78 % -
Rischio
Volatilità 17,00 % 15,48 % -
Volatilità Categoria 17,44 % 15,21 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,10 % 16,46 %
Max drawdown -17,94 % -17,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,17 % 11,14 % -
Sortino -0,15 0,00 -
VAR 95 -3,56 % -3,56 % -
VAR 99 -7,16 % -5,81 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,00 -
TEV 7,97 % 7,67 % -
Information ratio (IR) -0,38 -1,01 -
Up Capture Ratio 0,77 0,75 -
Down Capture Ratio 0,82 0,86 -
Indice Omega 0,98 1,03 -
Reattività
Beta 0,78 0,81 -
84,41 79,90 -
Beta bull 0,82 0,83 -
Beta bear 0,73 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,21 -
Kurtosis 0,95 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR