Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,65 % 1,95 % 14,80 % 0,01 % 3,75 % -3,27 % 7,55 % - -
Categoria 0,37 % 1,04 % 2,04 % 16,38 % 1,73 % 4,30 % 0,98 % 9,42 % 74,43 % 69,02 %
Delta -0,46 % -0,39 % -0,08 % -1,58 % -1,73 % -0,55 % -4,25 % -1,87 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,64 % 1,47 % 9,70 % 0,05 % 0,40 % -3,63 % 17,69 % 54,36 % 76,53 %
Delta -0,07 % 0,01 % 0,49 % 5,10 % -0,04 % 3,35 % 0,36 % -10,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,41 % -2,29 % 13,93 % 23,46 % - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -3,61 % -0,04 % 2,72 % -5,16 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -1,92 % -13,07 % 19,15 % -2,57 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,47 % 1,38 % -
Categoria -0,42 % 2,22 % 11,28 %
Delta -6,04 % -0,84 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -1,91 % -3,32 % -
Rischio
Volatilità 21,79 % 19,36 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -19,86 % -22,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,17 % 14,70 % -
Sortino -0,52 -0,10 -
VAR 95 -5,16 % -4,12 % -
VAR 99 -13,31 % -7,12 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,07 -
TEV 10,92 % 9,96 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,91 0,95 -
Down Capture Ratio 0,93 1,02 -
Indice Omega 0,88 1,00 -
Reattività
Beta 1,07 1,00 -
75,15 73,51 -
Beta bull 0,88 0,87 -
Beta bear 1,39 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,76 -0,87 -
Kurtosis 6,10 3,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR