Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,88 % -0,76 % -2,46 % 1,57 % -10,14 % -7,61 % 1,75 % 34,66 % - -
Categoria -0,78 % -0,06 % -0,16 % 2,97 % -4,66 % -2,26 % 3,22 % 25,77 % 55,16 % 74,44 %
Delta -1,10 % -0,71 % -2,30 % -1,40 % -5,48 % -5,35 % -1,47 % 8,89 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta -0,88 % -0,70 % -1,63 % -1,33 % -4,18 % -3,66 % -3,87 % -8,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,53 % 21,14 % -13,35 % 39,29 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta 4,97 % 7,02 % 2,73 % 16,24 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,69 % 1,66 % -0,28 % 7,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,15 % 9,65 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 1,22 % 2,91 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,69 % -1,41 % -
Rischio
Volatilità 18,97 % 15,37 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,79 % -20,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,37 % 11,06 % -
Sortino 0,21 0,62 -
VAR 95 -4,18 % -3,17 % -
VAR 99 -10,04 % -6,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,45 -
TEV 3,71 % 3,41 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 1,01 -
Indice Omega 1,10 1,22 -
Reattività
Beta 1,03 1,00 -
96,25 95,08 -
Beta bull 1,14 1,03 -
Beta bear 0,99 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,77 -
Kurtosis 3,76 3,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR