Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,50 % -2,90 % -2,35 % 18,01 % -4,24 % -7,50 % -33,64 % - -
Categoria -0,05 % 0,78 % -1,41 % 2,66 % 18,14 % 0,75 % 2,40 % -9,93 % 22,37 % 53,98 %
Delta 0,34 % -0,28 % -1,49 % -5,01 % -0,13 % -4,98 % -9,90 % -23,71 % - -
Benchmark* -0,61 % 1,21 % -1,64 % 3,62 % 20,54 % 1,61 % 6,89 % -3,06 % 26,46 % 60,51 %
Delta 0,90 % -0,71 % -1,27 % -5,97 % -2,53 % -5,85 % -14,40 % -30,58 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -4,50 % -39,71 % 38,86 % - - - - -
Categoria 7,47 % -24,48 % 23,46 % 12,78 % 27,21 % -17,67 % 20,42 % 1,55 %
Delta -11,97 % -15,23 % 15,40 % - - - - -
Benchmark* 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 % 1,14 %
Delta -17,14 % -16,94 % 14,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,73 % -9,24 % -
Categoria 4,48 % -1,53 % 5,53 %
Delta -11,21 % -7,71 % -
Benchmark* 10,19 % 0,58 % 6,14 %
Delta -16,92 % -9,82 % -
Rischio
Volatilità 17,44 % 21,82 % -
Volatilità Categoria 12,08 % 14,57 % 17,62 %
Volatilità Benchmark 13,78 % 17,22 % 21,42 %
Max drawdown -26,78 % -54,20 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,42 % 16,04 % -
Sortino -0,84 -0,65 -
VAR 95 -3,46 % -4,90 % -
VAR 99 -4,12 % -7,40 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,48 -
TEV 10,94 % 13,27 % -
Information ratio (IR) -1,55 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,83 0,97 -
Down Capture Ratio 1,25 1,18 -
Indice Omega 0,84 0,86 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
60,68 63,02 -
Beta bull 1,10 0,99 -
Beta bear 0,54 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,55 0,14 -
Kurtosis 0,46 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR