Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 4,13 % 13,25 % -1,15 % 1,46 % 3,95 % 10,52 % 51,21 % - -
Categoria 0,47 % 3,68 % 10,86 % -2,33 % 1,70 % 3,92 % 3,97 % 25,37 % 103,74 % 91,76 %
Delta 0,27 % 0,45 % 2,39 % 1,18 % -0,25 % 0,03 % 6,55 % 25,83 % - -
Benchmark* 1,16 % 4,52 % 13,72 % -1,19 % 1,41 % 4,15 % 10,75 % 51,78 % 125,25 % 114,19 %
Delta -0,42 % -0,39 % -0,47 % 0,04 % 0,05 % -0,20 % -0,23 % -0,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,82 % 19,17 % -7,53 % 25,62 % - - - -
Categoria 9,37 % 12,32 % -5,78 % 26,31 % 7,40 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta 10,45 % 6,86 % -1,75 % -0,69 % - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -0,51 % 0,29 % 0,30 % -0,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,31 % 10,91 % -
Categoria 0,55 % 4,12 % 12,83 %
Delta 3,76 % 6,79 % -
Benchmark* 5,28 % 11,08 % 14,69 %
Delta -0,97 % -0,17 % -
Rischio
Volatilità 16,77 % 15,03 % -
Volatilità Categoria 14,82 % 14,52 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,47 % 16,01 %
Max drawdown -17,98 % -17,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,08 % 10,95 % -
Sortino 0,08 0,75 -
VAR 95 -3,73 % -3,58 % -
VAR 99 -9,98 % -4,97 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,55 -
TEV 3,36 % 3,70 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,93 0,94 -
Down Capture Ratio 0,93 0,92 -
Indice Omega 1,04 1,23 -
Reattività
Beta 0,96 0,94 -
96,16 94,29 -
Beta bull 1,00 0,92 -
Beta bear 0,98 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,89 -
Kurtosis 5,76 2,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR