Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -1,28 % 2,79 % 15,78 % 4,43 % 5,79 % 2,64 % 27,93 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta -0,24 % -1,40 % 0,74 % 3,70 % 6,58 % 6,78 % -0,19 % 0,33 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,71 % -1,62 % 0,07 % 1,74 % 7,97 % 7,50 % -2,91 % -14,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,82 % 14,38 % -27,22 % 16,59 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta -10,78 % 0,22 % -11,16 % -6,50 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -20,41 % -5,11 % -14,14 % -15,39 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,31 % 8,60 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta 3,92 % -0,61 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 0,97 % -5,09 % -
Rischio
Volatilità 16,87 % 16,68 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,01 % -19,42 % -
Tempo di recupero 203 j 330 j -
DSR 11,94 % 11,15 % -
Sortino 0,36 0,52 -
VAR 95 -3,22 % -3,16 % -
VAR 99 -7,37 % -5,52 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,35 -
TEV 9,32 % 9,91 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,99 1,02 -
Down Capture Ratio 0,96 1,16 -
Indice Omega 1,12 1,15 -
Reattività
Beta 0,80 0,94 -
74,02 64,96 -
Beta bull 0,89 0,90 -
Beta bear 0,52 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,38 0,07 -
Kurtosis 0,75 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR