Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 3,91 % 9,68 % -1,99 % -2,21 % 1,12 % 0,91 % 15,88 % - -
Categoria 0,69 % 4,50 % 9,73 % -6,00 % -2,26 % -2,04 % 5,33 % 24,16 % 61,45 % 73,14 %
Delta -0,34 % -0,59 % -0,05 % 4,01 % 0,05 % 3,16 % -4,42 % -8,28 % - -
Benchmark* 0,73 % 5,73 % 10,78 % -7,39 % -2,47 % -3,04 % 10,08 % 38,52 % 101,96 % 125,62 %
Delta -0,38 % -1,82 % -1,10 % 5,40 % 0,26 % 4,16 % -9,17 % -22,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,82 % 14,38 % -27,22 % 16,59 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,08 % -16,08 % 23,05 % 8,70 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta -10,75 % 0,30 % -11,13 % -6,47 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -20,41 % -5,11 % -14,14 % -15,39 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,58 % 1,53 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta -1,88 % -2,47 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -6,28 % -6,75 % -
Rischio
Volatilità 15,97 % 17,67 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -19,01 % -20,33 % -
Tempo di recupero - 438 j -
DSR 11,98 % 12,23 % -
Sortino -0,32 -0,09 -
VAR 95 -3,22 % -3,45 % -
VAR 99 -7,37 % -5,52 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,06 -
TEV 9,24 % 10,07 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,94 1,02 -
Down Capture Ratio 1,07 1,19 -
Indice Omega 0,92 1,01 -
Reattività
Beta 0,79 0,97 -
71,72 67,59 -
Beta bull 0,86 0,97 -
Beta bear 0,51 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,42 0,12 -
Kurtosis 1,18 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR