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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,82 % -0,69 % -2,79 % 9,68 % -75,06 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,84 % 5,11 % -0,86 % 6,77 % -14,58 % -19,78 % -23,74 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -1,98 % -5,80 % -1,93 % 2,91 % -60,47 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,32 % 1,04 % 3,12 % 8,44 % 7,20 % 5,68 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,17 % -3,41 % -2,01 % -3,83 % 6,56 % -83,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -20,72 % -67,62 % 0,19 % -33,30 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -21,79 % -49,92 % -3,59 % -24,20 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -24,42 % -70,87 % 0,20 % -32,72 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,68 % -37,05 % -
Categoria 6,77 % -5,12 % -4,28 %
Delta 2,91 % -31,93 % -
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 6,42 % -39,71 % -
Rischio
Volatilità 11,97 % 47,79 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -2,95 % -78,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,69 % 43,12 % -
Sortino 3,79 -0,92 -
VAR 95 -0,56 % -0,33 % -
VAR 99 -1,26 % -36,39 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 -0,83 -
TEV 11,95 % 47,81 % -
Information ratio (IR) 0,54 -0,83 -
Up Capture Ratio 5,61 -11,63 -
Down Capture Ratio - -0,79 -
Indice Omega 3,77 0,36 -
Reattività
Beta 36,70 -18,43 -
4,17 0,58 -
Beta bull 36,70 -32,87 -
Beta bear - 1,77 -
Asimmetria
Skewness 4,88 -3,66 -
Kurtosis 24,93 31,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester