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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 15,15 % -81,46 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,38 % 5,59 % -0,41 % 7,25 % -14,19 % -19,27 % -23,39 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,38 % -5,59 % 0,41 % 7,90 % -67,26 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,39 % 0,88 % 3,25 % 8,22 % 6,98 % 5,47 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,18 % -0,63 % -1,39 % -0,88 % 11,90 % -89,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -27,11 % -75,17 % 2,45 % -44,44 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -28,19 % -57,48 % -1,34 % -35,34 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -30,82 % -78,42 % 2,46 % -43,87 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,58 % -42,98 % -
Categoria 8,25 % -4,92 % -4,17 %
Delta 14,33 % -38,06 % -
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 19,19 % -45,56 % -
Rischio
Volatilità 13,68 % 52,61 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown - -85,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,45 % 48,90 % -
Sortino 42,48 -0,93 -
VAR 95 0,00 % 0,00 % -
VAR 99 0,00 % -45,99 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 -0,87 -
TEV 13,67 % 52,62 % -
Information ratio (IR) 1,40 -0,87 -
Up Capture Ratio 6,37 -14,32 -
Down Capture Ratio - 0 -
Indice Omega 6,72 0,32 -
Reattività
Beta 33,41 -21,62 -
2,25 0,74 -
Beta bull 33,41 -41,53 -
Beta bear - 0 -
Asimmetria
Skewness 5,33 -4,25 -
Kurtosis 29,87 29,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester