Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,56 % 0,00 % 21,21 % -81,46 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,41 % 6,00 % -0,41 % 8,25 % -14,19 % -19,31 % -23,39 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,41 % -3,44 % 0,41 % 12,96 % -67,26 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,40 % 0,86 % 3,27 % 8,19 % 6,96 % 5,45 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,18 % -0,63 % 1,16 % -0,86 % 17,94 % -89,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -27,87 % -75,00 % 2,84 % -44,08 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -28,94 % -57,31 % -0,95 % -34,98 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -31,58 % -78,25 % 2,85 % -43,50 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,21 % -42,98 % -
Categoria 8,25 % -4,92 % -4,17 %
Delta 12,96 % -38,06 % -
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 17,82 % -45,55 % -
Rischio
Volatilità 15,80 % 52,51 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -2,50 % -85,12 % -
Tempo di recupero 92 j - -
DSR 2,61 % 48,73 % -
Sortino 6,83 -0,93 -
VAR 95 0,00 % 0,00 % -
VAR 99 -2,50 % -46,12 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 -0,87 -
TEV 15,80 % 52,53 % -
Information ratio (IR) 1,13 -0,87 -
Up Capture Ratio 6,86 -14,07 -
Down Capture Ratio - -0,95 -
Indice Omega 4,51 0,34 -
Reattività
Beta 23,30 -21,84 -
0,82 0,76 -
Beta bull 23,30 -42,43 -
Beta bear - -1,22 -
Asimmetria
Skewness 5,31 -4,24 -
Kurtosis 31,62 28,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester