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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 14,29 % -91,52 % - -
Categoria 0,00 % 0,21 % 0,21 % -0,23 % -0,64 % -0,64 % 6,77 % -18,53 % -23,43 % -27,00 %
Delta 0,00 % -0,21 % -0,21 % 0,23 % 0,64 % 0,64 % 7,51 % -72,98 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,54 % 1,22 % 1,24 % 2,95 % 8,71 % 7,46 % 5,93 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,15 % -0,54 % -1,22 % -1,24 % 11,33 % -100,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -66,94 % -75,00 % 2,84 % -44,08 % - - - -
Categoria -2,01 % -17,96 % 2,44 % -8,91 % 2,02 % -2,17 % -1,52 % -0,37 %
Delta -64,94 % -57,04 % 0,40 % -35,17 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -70,65 % -78,25 % 2,85 % -43,50 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,29 % -56,03 % -
Categoria 6,86 % -6,40 % -5,15 %
Delta 7,42 % -49,63 % -
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 11,17 % -58,78 % -
Rischio
Volatilità 15,00 % 60,86 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,97 % 8,15 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -2,50 % -93,18 % -
Tempo di recupero 92 j - -
DSR 3,60 % 57,94 % -
Sortino 3,10 -1,01 -
VAR 95 0,00 % 0,00 % -
VAR 99 -2,50 % -46,69 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 -0,97 -
TEV 14,99 % 60,88 % -
Information ratio (IR) 0,74 -0,97 -
Up Capture Ratio 4,71 -20,29 -
Down Capture Ratio - -1,96 -
Indice Omega 2,45 0,25 -
Reattività
Beta 28,20 -38,29 -
1,83 1,28 -
Beta bull 28,20 -63,09 -
Beta bear - -2,77 -
Asimmetria
Skewness 6,00 -4,24 -
Kurtosis 40,60 24,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester