Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,47 % 2,13 % -1,12 % -0,74 % 2,57 % 3,21 % - -
Categoria 0,01 % -0,02 % 0,48 % 1,82 % 0,28 % 0,64 % 3,74 % 4,77 % -8,70 % -3,34 %
Delta 0,01 % 0,08 % -0,01 % 0,32 % -1,41 % -1,37 % -1,17 % -1,57 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,03 % 0,47 % 2,19 % 0,21 % 0,69 % 4,00 % 4,54 % -10,74 % -2,42 %
Delta 0,02 % 0,02 % 0,00 % -0,05 % -1,33 % -1,43 % -1,43 % -1,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,92 % 7,22 % -18,34 % -3,57 % - - - -
Categoria 1,89 % 6,24 % -16,16 % -2,85 % 3,84 % 5,20 % -0,15 % -0,13 %
Delta 0,03 % 0,98 % -2,18 % -0,72 % - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta 0,16 % 0,50 % -0,13 % -0,15 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,44 % -0,30 % -
Categoria 4,60 % 0,26 % -1,67 %
Delta -1,15 % -0,55 % -
Benchmark* 4,94 % 0,06 % -2,10 %
Delta -1,49 % -0,36 % -
Rischio
Volatilità 4,70 % 6,81 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 5,63 % 5,09 %
Volatilità Benchmark 4,68 % 6,63 % 6,09 %
Max drawdown -5,23 % -11,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,59 % 4,82 % -
Sortino 0,09 -0,63 -
VAR 95 -0,90 % -1,48 % -
VAR 99 -2,56 % -2,56 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,45 -
TEV 1,27 % 1,08 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,91 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 1,03 0,87 -
Reattività
Beta 0,97 1,01 -
92,82 97,52 -
Beta bull 0,94 1,04 -
Beta bear 1,00 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,10 0,20 -
Kurtosis 3,62 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index