Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % 1,86 % -1,07 % -13,35 % -9,26 % -8,69 % -5,20 % -19,17 % - -
Categoria 1,05 % 1,80 % 5,52 % -11,35 % -1,61 % -7,07 % 1,70 % 6,28 % 36,25 % 48,51 %
Delta -0,15 % 0,06 % -6,58 % -1,99 % -7,64 % -1,63 % -6,90 % -25,45 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,95 % -7,05 % -20,11 % 6,06 % - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -8,61 % -17,37 % 0,60 % -8,45 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -20,27 % -26,54 % -7,04 % -25,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,72 % -6,33 % -
Categoria 0,26 % 1,58 % 8,89 %
Delta -3,98 % -7,90 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -10,72 % -14,85 % -
Rischio
Volatilità 11,63 % 12,74 % -
Volatilità Categoria 11,76 % 13,03 % 14,02 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,76 % -26,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,98 % 10,03 % -
Sortino -0,79 -0,89 -
VAR 95 -2,92 % -3,15 % -
VAR 99 -4,31 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,70 -
TEV 11,24 % 11,79 % -
Information ratio (IR) -0,95 -1,26 -
Up Capture Ratio 0,57 0,51 -
Down Capture Ratio 0,74 0,80 -
Indice Omega 0,88 0,81 -
Reattività
Beta 0,53 0,56 -
35,51 35,90 -
Beta bull 0,25 0,27 -
Beta bear 0,47 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,35 -
Kurtosis 0,54 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR