Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % -0,53 % -2,60 % -0,40 % -10,38 % -6,80 % -4,79 % -9,42 % - -
Categoria -0,71 % -1,63 % -3,29 % 1,03 % -6,51 % -4,27 % 2,55 % 21,41 % 33,77 % 52,06 %
Delta 0,99 % 1,11 % 0,69 % -1,43 % -3,87 % -2,53 % -7,33 % -30,84 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta 0,68 % 0,68 % -0,91 % -1,59 % -4,50 % -2,47 % -10,53 % -55,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,11 % -6,29 % -19,30 % 6,65 % - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -7,29 % -16,68 % 1,43 % -7,80 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -19,11 % -25,78 % -6,23 % -25,33 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,63 % -4,67 % -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta -9,29 % -9,86 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -12,46 % -15,73 % -
Rischio
Volatilità 14,42 % 13,68 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,07 % -23,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,66 % 10,86 % -
Sortino -0,58 -0,68 -
VAR 95 -4,11 % -3,55 % -
VAR 99 -7,08 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,54 -
TEV 15,51 % 12,66 % -
Information ratio (IR) -0,80 -1,24 -
Up Capture Ratio 0,41 0,50 -
Down Capture Ratio 0,58 0,79 -
Indice Omega 0,85 0,83 -
Reattività
Beta 0,45 0,56 -
32,03 37,88 -
Beta bull 0,41 0,35 -
Beta bear 0,39 0,51 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,61 -
Kurtosis 2,36 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR