Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -1,58 % 5,15 % -7,65 % -8,64 % -5,82 % -5,16 % -8,37 % - -
Categoria -0,37 % -1,98 % 6,28 % -7,19 % -2,08 % -2,97 % 4,66 % 20,77 % 39,08 % 55,33 %
Delta 0,49 % 0,40 % -1,13 % -0,45 % -6,56 % -2,85 % -9,82 % -29,15 % - -
Benchmark* -0,34 % -2,45 % 5,83 % -7,86 % -6,24 % -5,07 % 7,47 % 39,04 % 91,06 % 125,87 %
Delta 0,47 % 0,87 % -0,68 % 0,22 % -2,40 % -0,75 % -12,63 % -47,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,11 % -6,29 % -19,30 % 6,65 % - - - -
Categoria 14,56 % 10,32 % -20,71 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -7,45 % -16,61 % 1,41 % -7,86 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -19,11 % -25,78 % -6,23 % -25,33 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,75 % -6,61 % -
Categoria 0,77 % 1,66 % 6,07 %
Delta -6,52 % -8,27 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -11,45 % -14,89 % -
Rischio
Volatilità 13,98 % 13,62 % -
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,82 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -19,07 % -23,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,62 % 11,03 % -
Sortino -0,78 -0,84 -
VAR 95 -4,11 % -3,55 % -
VAR 99 -7,08 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,68 -
TEV 15,60 % 13,12 % -
Information ratio (IR) -0,73 -1,13 -
Up Capture Ratio 0,41 0,48 -
Down Capture Ratio 0,61 0,77 -
Indice Omega 0,78 0,79 -
Reattività
Beta 0,42 0,53 -
26,37 34,07 -
Beta bull 0,22 0,25 -
Beta bear 0,39 0,52 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,65 -
Kurtosis 2,55 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR