Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % 0,85 % 3,26 % 14,80 % -2,54 % -1,40 % -4,39 % 15,50 % - -
Categoria -0,63 % -0,66 % 1,77 % 12,33 % -1,06 % 0,24 % -0,88 % 13,90 % 36,53 % 58,18 %
Delta 0,19 % 1,51 % 1,49 % 2,47 % -1,48 % -1,64 % -3,51 % 1,60 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,24 % 5,78 % -14,21 % 19,75 % - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -1,96 % -1,83 % 4,39 % 0,31 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -20,98 % -13,71 % -1,13 % -12,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,55 % 5,37 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta -7,12 % 0,28 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -12,89 % -8,33 % -
Rischio
Volatilità 16,82 % 16,67 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -23,64 % -24,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,40 % 11,92 % -
Sortino -0,71 0,21 -
VAR 95 -4,70 % -3,51 % -
VAR 99 -6,29 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 0,15 -
TEV 13,37 % 12,46 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,63 0,85 -
Down Capture Ratio 0,87 1,02 -
Indice Omega 0,84 1,08 -
Reattività
Beta 0,66 0,80 -
50,33 47,16 -
Beta bull 0,65 0,67 -
Beta bear 0,52 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,23 -
Kurtosis 0,92 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR