Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,66 % 5,00 % 0,65 % -8,81 % -4,02 % -9,97 % 4,64 % - -
Categoria 0,57 % 1,04 % 3,76 % 2,04 % -3,65 % -0,27 % -0,42 % 7,06 % 39,87 % 57,34 %
Delta -0,47 % -0,39 % 1,25 % -1,40 % -5,16 % -3,76 % -9,55 % -2,42 % - -
Benchmark* 0,76 % 0,71 % 4,19 % 0,13 % -5,08 % -3,16 % 8,31 % 38,15 % 85,02 % 128,78 %
Delta -0,66 % -0,06 % 0,82 % 0,52 % -3,73 % -0,86 % -18,28 % -33,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,24 % 5,78 % -14,21 % 19,75 % - - - -
Categoria 7,22 % 7,59 % -18,65 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -1,98 % -1,81 % 4,44 % 0,31 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -20,98 % -13,71 % -1,13 % -12,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,12 % 1,46 % -
Categoria -1,05 % 2,06 % 7,66 %
Delta -9,08 % -0,60 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -18,95 % -9,60 % -
Rischio
Volatilità 16,88 % 17,49 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 14,47 % 14,61 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -23,76 % -24,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,59 % 13,01 % -
Sortino -0,97 -0,10 -
VAR 95 -4,70 % -4,06 % -
VAR 99 -6,29 % -6,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,07 -
TEV 13,53 % 12,82 % -
Information ratio (IR) -1,40 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,55 0,83 -
Down Capture Ratio 0,92 1,04 -
Indice Omega 0,77 1,00 -
Reattività
Beta 0,66 0,81 -
49,47 48,90 -
Beta bull 0,69 0,61 -
Beta bear 0,50 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,44 -
Kurtosis 0,79 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR