Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % 3,82 % 10,49 % 3,39 % 17,72 % 14,42 % 15,49 % 57,08 % - -
Categoria 0,41 % 2,54 % 8,95 % 2,18 % 12,11 % 10,25 % 6,20 % 34,40 % 78,47 % 51,50 %
Delta 0,40 % 1,27 % 1,54 % 1,21 % 5,61 % 4,17 % 9,29 % 22,67 % - -
Benchmark* 0,77 % 3,01 % 10,11 % 4,09 % 16,74 % 14,00 % 10,84 % 48,32 % 102,40 % 70,35 %
Delta 0,04 % 0,81 % 0,38 % -0,70 % 0,98 % 0,42 % 4,65 % 8,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,42 % 22,63 % -17,25 % 25,44 % - - - -
Categoria 6,24 % 16,11 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta 7,18 % 6,52 % -3,46 % 3,80 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 4,26 % 3,96 % -4,48 % 2,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,61 % 12,90 % -
Categoria 5,14 % 7,78 % 10,77 %
Delta 7,46 % 5,12 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta 3,36 % 1,71 % -
Rischio
Volatilità 16,85 % 16,35 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -16,00 % -16,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,37 % 11,19 % -
Sortino 0,76 0,91 -
VAR 95 -3,82 % -3,73 % -
VAR 99 -8,44 % -5,48 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,63 -
TEV 3,58 % 4,33 % -
Information ratio (IR) 0,94 0,39 -
Up Capture Ratio 1,07 1,03 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 1,23 1,27 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
95,49 92,98 -
Beta bull 0,97 0,99 -
Beta bear 1,00 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,37 -
Kurtosis 2,57 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR