Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 1,05 % -0,73 % 0,08 % -0,27 % -1,33 % 4,87 % 4,97 % - -
Categoria 0,09 % 0,62 % -1,02 % -1,27 % -0,29 % -1,45 % 3,58 % 2,82 % 3,43 % 4,82 %
Delta 0,11 % 0,43 % 0,29 % 1,35 % 0,02 % 0,12 % 1,29 % 2,14 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,51 % -2,49 % -3,14 % -1,54 % -3,79 % 2,10 % -4,85 % -12,09 % -1,22 %
Delta 0,01 % -0,47 % 1,76 % 3,23 % 1,27 % 2,46 % 2,77 % 9,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,64 % 8,14 % -12,18 % 0,41 % - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 1,61 % 3,22 % -2,88 % -1,50 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,19 % 6,15 % -0,79 % -1,53 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,52 % 1,53 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 0,82 % 0,40 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 1,54 % 2,36 % -
Rischio
Volatilità 4,96 % 6,77 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -3,05 % -12,15 % -
Tempo di recupero 77 j 784 j -
DSR 3,64 % 4,89 % -
Sortino 0,31 -0,21 -
VAR 95 -1,04 % -1,51 % -
VAR 99 -2,49 % -2,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 -0,16 -
TEV 4,88 % 5,84 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,40 -
Up Capture Ratio 0,58 0,73 -
Down Capture Ratio 0,40 0,61 -
Indice Omega 1,10 0,95 -
Reattività
Beta 0,51 0,63 -
49,14 38,50 -
Beta bull 0,34 0,38 -
Beta bear 0,58 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,09 -
Kurtosis 2,43 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index