Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -0,11 % 1,77 % -1,06 % 0,63 % -0,55 % 4,48 % 7,21 % - -
Categoria -0,43 % -0,25 % 0,57 % -2,16 % -0,85 % -1,45 % 2,83 % 4,25 % 2,87 % 5,46 %
Delta 0,03 % 0,14 % 1,20 % 1,10 % 1,48 % 0,90 % 1,65 % 2,95 % - -
Benchmark* -0,76 % -0,72 % -0,57 % -5,12 % -3,99 % -4,84 % 0,68 % -5,63 % -12,44 % -0,53 %
Delta 0,36 % 0,61 % 2,35 % 4,06 % 4,62 % 4,29 % 3,80 % 12,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,64 % 8,14 % -12,18 % 0,41 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,37 % 1,89 % 0,71 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 1,63 % 3,19 % -2,81 % -1,48 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,19 % 6,15 % -0,79 % -1,53 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,55 % 1,53 % -
Categoria 3,62 % 1,05 % 0,62 %
Delta 0,92 % 0,47 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,06 % 3,01 % -
Rischio
Volatilità 5,70 % 6,89 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,90 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -5,09 % -10,97 % -
Tempo di recupero - 538 j -
DSR 4,32 % 4,99 % -
Sortino 0,30 -0,23 -
VAR 95 -1,10 % -1,51 % -
VAR 99 -2,49 % -2,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 -0,16 -
TEV 5,28 % 5,87 % -
Information ratio (IR) 0,39 0,51 -
Up Capture Ratio 0,61 0,75 -
Down Capture Ratio 0,42 0,61 -
Indice Omega 1,10 0,95 -
Reattività
Beta 0,54 0,64 -
52,69 40,73 -
Beta bull 0,42 0,42 -
Beta bear 0,60 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,11 -
Kurtosis 1,67 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index