Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,14 % 0,42 % 0,97 % 1,83 % 1,88 % 4,63 % 10,04 % - -
Categoria -0,33 % -0,26 % -0,17 % -0,44 % -1,77 % -1,21 % 2,71 % 5,84 % 2,31 % 5,70 %
Delta 0,38 % 0,40 % 0,59 % 1,42 % 3,60 % 3,09 % 1,92 % 4,20 % - -
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta 0,29 % 0,53 % 1,64 % 3,76 % 7,20 % 6,70 % 4,50 % 13,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,53 % 5,00 % -5,00 % -1,06 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta -1,49 % 0,06 % 4,32 % -2,99 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,93 % 3,02 % 6,40 % -2,99 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,76 % 3,02 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 0,97 % 1,39 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,62 % 4,23 % -
Rischio
Volatilità 1,05 % 1,65 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -0,32 % -2,58 % -
Tempo di recupero 16 j 235 j -
DSR 0,57 % 1,09 % -
Sortino 2,89 0,25 -
VAR 95 -0,11 % -0,30 % -
VAR 99 -0,32 % -0,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,57 0,17 -
TEV 7,16 % 6,15 % -
Information ratio (IR) 0,37 0,69 -
Up Capture Ratio 0,23 0,20 -
Down Capture Ratio 0,01 0,03 -
Indice Omega 1,82 1,07 -
Reattività
Beta 0,09 0,11 -
39,98 17,97 -
Beta bull 0,14 0,10 -
Beta bear 0,03 0,09 -
Asimmetria
Skewness 0,49 0,05 -
Kurtosis 2,22 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index