Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,27 % 2,52 % 1,42 % 1,09 % 2,71 % 6,68 % 14,13 % - -
Categoria -0,04 % 0,25 % 1,42 % 0,44 % -0,15 % 1,01 % 3,93 % 8,93 % 13,17 % 11,99 %
Delta -0,14 % 0,03 % 1,10 % 0,98 % 1,25 % 1,69 % 2,75 % 5,20 % - -
Benchmark* -0,41 % -0,39 % 0,47 % -2,05 % -5,06 % -4,12 % 2,65 % 6,50 % 9,27 % 25,36 %
Delta 0,22 % 0,66 % 2,05 % 3,47 % 6,15 % 6,83 % 4,02 % 7,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,10 % 8,22 % -13,11 % 8,91 % - - - -
Categoria 5,80 % 6,04 % -10,27 % 5,30 % 1,99 % 8,87 % -5,95 % 2,98 %
Delta 4,30 % 2,18 % -2,84 % 3,61 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,42 % 1,94 % -1,67 % 0,01 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,79 % 4,27 % -
Categoria 4,24 % 2,74 % 2,81 %
Delta 2,54 % 1,52 % -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta 2,70 % 2,29 % -
Rischio
Volatilità 9,10 % 9,02 % -
Volatilità Categoria 4,79 % 4,75 % 4,47 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -10,69 % -11,12 % -
Tempo di recupero - 530 j -
DSR 6,93 % 6,61 % -
Sortino 0,53 0,23 -
VAR 95 -1,57 % -1,89 % -
VAR 99 -5,26 % -4,29 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,17 -
TEV 7,37 % 6,88 % -
Information ratio (IR) 0,37 0,33 -
Up Capture Ratio 0,89 0,99 -
Down Capture Ratio 0,73 0,87 -
Indice Omega 1,18 1,08 -
Reattività
Beta 0,71 0,85 -
41,17 43,20 -
Beta bull 0,67 0,54 -
Beta bear 0,55 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,65 -
Kurtosis 5,08 2,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market