Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 5,20 % -3,57 % -12,79 % -10,01 % -12,67 % -4,47 % 13,75 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,02 % 1,50 % 0,18 % -2,64 % -3,34 % -4,12 % -4,78 % 2,94 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,02 % -0,85 % 1,08 % -1,40 % -3,65 % -2,63 % -8,57 % -8,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,64 % 18,54 % -17,12 % 8,12 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 3,05 % 4,47 % -1,03 % -14,99 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,58 % -0,94 % -4,04 % -23,86 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,01 % 5,11 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta -4,06 % 1,08 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -9,01 % -3,41 % -
Rischio
Volatilità 14,60 % 13,95 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -13,46 % -15,08 % -
Tempo di recupero - 434 j -
DSR 11,01 % 9,92 % -
Sortino -0,49 0,26 -
VAR 95 -3,76 % -3,41 % -
VAR 99 -5,28 % -4,65 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,18 -
TEV 5,29 % 4,81 % -
Information ratio (IR) -1,70 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 1,22 1,05 -
Indice Omega 0,91 1,09 -
Reattività
Beta 1,03 0,97 -
86,96 88,21 -
Beta bull 0,98 0,92 -
Beta bear 0,92 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,21 -
Kurtosis 0,10 -0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR